Protocollo di test della strategia — backtest e forward test

Descrivi il meccanismo che dovrebbe produrre un vantaggio e le condizioni in cui prevedi che scompaia. Definisci mercato, timeframe e sessione prima di esaminare i risultati. Usa lo stesso identificativo dello studio nel piano, nei file di dati e nel diario.

Le regole devono consentire di riprodurre ogni decisione. Dire semplicemente «entrare su un breakout» non basta: registra fonte dei prezzi, momento della decisione e metodo di esecuzione. Conserva una copia delle regole o del codice precedente al test. Una modifica dopo aver visto il risultato crea una nuova versione; non migliora la valutazione storica di quella precedente.

Registra fonte e copertura dei dati e indica se rappresentano prezzi bid, ask o mid. Adegua la risoluzione alle regole di esecuzione. Non trattare un valore futuro di un indicatore o una revisione successiva di un dato pubblicato come informazione disponibile al momento del segnale. Una barra che comprende sia SL sia TP richiede una regola esplicita per determinare l'esito oppure dati più dettagliati.

Separa il campione usato per sviluppare le regole (in-sample, IS) da quello usato per valutarle (out-of-sample, OOS). Registra date e metodo di suddivisione. Esaminare ripetutamente l'OOS e adattarvi le regole ne compromette l'indipendenza. Esegui il forward test su dati che arrivano dopo il congelamento delle regole, documentando tutti i segnali e le omissioni; un ambiente demo non riproduce completamente l'esecuzione su un conto reale.

Definisci le metriche e la regola decisionale prima di vedere il risultato. Nessun singolo numero di operazioni o soglia di profit factor conferma un vantaggio per ogni strategia. Lunghezza del campione, dipendenza tra osservazioni, eventi rari e numero di varianti testate influenzano l'interpretazione. Separa i criteri di valutazione della strategia dai controlli sulla corretta esecuzione del test. Decidi in anticipo come considerare incertezza e dipendenza tra risultati e quando terminare lo studio. Non fermare il test al primo risultato favorevole e non prolungarlo fino alla soglia desiderata; queste decisioni richiedono un metodo pianificato di valutazione sequenziale oppure il riconoscimento esplicito che l'analisi successiva è esplorativa.

Per coerenza con il diario F, definisci l'R-multiple di un'operazione come il risultato netto diviso per l'importo di rischio positivo pianificato prima dell'ingresso. La somma di questi R-multiple con importi di rischio variabili non è il risultato espresso nell'R base del piano. La curva R cumulata parte da 0; il drawdown è la discesa dal massimo precedente, quindi una perdita iniziale di −1 R produce un drawdown di 1 R. Per equity o saldo, specifica capitale iniziale, flussi di cassa e trattamento delle posizioni aperte: non iniziare un calcolo percentuale da capitale zero. PF senza perdite ha denominatore zero: indicalo come non definito, anziché considerarlo una conferma del vantaggio. Considera le uscite parziali usando un'unica definizione documentata di operazione.

Registra separatamente i risultati di IS, OOS e forward test. Includi il numero di segnali, operazioni ed esclusioni, con le motivazioni. Conserva il percorso dei risultati, non solo il totale. I risultati netti conteggiano i costi una sola volta: se spread e slippage sono già riflessi nei prezzi di esecuzione, non sottrarli di nuovo. Indica i dati mancanti come mancanti, non come zero.

Distingui la correzione di un errore di implementazione da una modifica dell'idea. In entrambi i casi conserva il risultato precedente e identifica i dati già visti. Non sovrascrivere la vecchia versione del protocollo quando cambi le regole. Un'esportazione documenta lo stato a un dato momento; il file o il salvataggio locale da soli non costituiscono una prova indipendente della data di congelamento.

Confronta il risultato con i criteri della sezione 5. Registra sia le evidenze a sostegno dell'ipotesi sia i fatti che la contraddicono. La conclusione «servono più dati» richiede un piano concreto. Questo documento organizza lo studio; non autorizza il trading con denaro reale e non garantisce risultati futuri.