Bộ mã cho trader — Python và Pine Script

Điểm bắt đầu cho S2 và S3: đọc bản xuất bảng tính từ phụ lục F, kiểm tra tiêu đề và số trường, rồi làm sạch cột r_net . Tên cột trùng, tiêu đề trống, quá nhiều hoặc quá ít trường sẽ dừng nhập; script không tự chọn giữa hai cột kết quả hoặc chuyển dữ liệu sang chỉ mục. Thể hiện ô trống bằng dấu phân cách, ví dụ ;A+;;0; hàng bị cắt cụt là trường hợp khác. Đặt dấu phân cách và dấu thập phân theo biến thể CSV (PL: chấm phẩy và dấu phẩy; EN: dấu phẩy và dấu chấm), cùng mã hóa: tệp từ bộ tạo phụ lục F dùng UTF-8, còn bản “CSV UTF-8” lưu trong Excel cũng có thể đọc bằng UTF-8; bản xuất cũ dùng bảng mã tiếng Ba Lan có thể cần cp1250. Kiểm tra định dạng lưu, vì riêng ngôn ngữ giao diện không xác định mã hóa. Nếu r_net trống và close_time_utc trống thì giao dịch chưa đóng (và bị bỏ qua); có thời gian đóng nhưng không có kết quả nghĩa là bản ghi thiếu, phép tính sẽ dừng. Giá trị không trống nhưng không đọc được thành số (kể cả “NA” hoặc dấu gạch) sẽ dừng script và báo số bản ghi — tương tự giao dịch đã đóng nhưng thiếu thời gian đóng trong định dạng phụ lục F (2026-07-08 13:15), vì nếu không sẽ phải đoán thứ tự đường vốn.

import pandas as pd

CSV_PATH = "dziennik.csv"   # tệp xuất nhật ký (cấu trúc phần bổ sung F)
CSV_SEP  = ";"              # ";" cho CSV vùng PL, "," cho EN
DECIMAL  = ","              # "," cho CSV vùng PL, "." cho EN
ENCODING = "utf-8-sig"      # bộ tạo phần bổ sung F ghi UTF-8 (xử lý BOM); CSV mã Ba Lan cũ có thể cần "cp1250"

REQUIRED = ["r_net", "setup", "setup_class", "error_code", "close_time_utc"]

# Đọc tệp cục bộ và kiểm tra cấu trúc TRƯỚC khi tạo DataFrame.
# pandas.read_csv có thể đổi tên tiêu đề trùng hoặc suy chỉ mục từ trường dư.
import csv

try:
    with open(CSV_PATH, encoding=ENCODING, newline="") as source:
        reader = csv.reader(source, delimiter=CSV_SEP, strict=True)
        header = next(reader, None)
        if not header:
            raise SystemExit("Không đọc được CSV: tiêu đề trống.")
        if any(not name or name != name.strip() for name in header):
            raise SystemExit("Tên cột trống hoặc có khoảng trắng bao quanh — sửa tiêu đề CSV.")
        duplicates = sorted({name for name in header if header.count(name) > 1})
        if duplicates:
            raise SystemExit(f"Cột trùng: {duplicates} — xử lý trong nhật ký.")
        rows, record_indexes = [], []
        for index, row in enumerate(reader):
            if not row:                              # một bản ghi CSV hoàn toàn trống
                continue
            if len(row) != len(header):
                raise SystemExit(f"Bản ghi {index + 1}: cần {len(header)} trường, nhận {len(row)} "
                                 f"— kiểm tra dấu phân cách và ngoặc kép; chưa bỏ trường nào.")
            rows.append(row)
            record_indexes.append(index)
    df = pd.DataFrame(rows, columns=header, index=record_indexes, dtype="string").replace("", pd.NA)
except UnicodeDecodeError:
    raise SystemExit(f"Không giải mã được {CSV_PATH} theo {ENCODING} — kiểm tra UTF-8 hoặc cp1250 cũ.") from None
except (OSError, csv.Error) as exc:
    raise SystemExit(f"Không đọc được {CSV_PATH}: {exc}") from None

missing = [c for c in REQUIRED if c not in df.columns]
if missing:
    raise SystemExit(f"Thiếu cột: {missing} — đối chiếu tiêu đề với phần bổ sung F và thiết lập CSV_SEP.")

raw = df["r_net"]                                   # chỉ cho phép kết quả trống khi giờ đóng cũng trống
txt = raw.astype("string").str.strip().str.replace(DECIMAL, ".", regex=False)   # tự đọc cột: một ô lỗi không được che những ô đọc được
r   = pd.to_numeric(txt, errors="coerce").astype("Float64")  # tránh tràn số nguyên quay vòng trong các tổng sau
r   = r.where(r.abs() != float("inf"))              # inf cũng không phải bội số R hợp lệ
invalid = raw.notna() & r.isna()                    # đã điền nhưng không đọc được như số
if invalid.any():
    raise SystemExit(f"r_net sai trong bản ghi {(df.index[invalid] + 1).tolist()} "
                     f"(bản ghi 1 = dòng đầu dưới tiêu đề) — kiểm tra giá trị và DECIMAL; "
                     f"NA, gạch ngang và vô hạn không phải số.")

blank = df.isna().all(axis=1)                       # cả dòng trống = dòng bảng chưa dùng (xuất toàn sheet XLSX), không phải giao dịch
df, r = df[~blank], r[~blank]
has_close = df["close_time_utc"].fillna("").str.strip().ne("")
incomplete = r.isna() & has_close
if incomplete.any():
    raise SystemExit(f"Thiếu r_net ở bản ghi đã đóng {(df.index[incomplete] + 1).tolist()} "
                     f"— điền kết quả ròng trước tính chỉ số.")
open_trades = int(r.isna().sum())
df = df.assign(r_net=r).dropna(subset=["r_net"])   # giữ chỉ mục = số bản ghi cho thông báo dưới

# đường equity và drawdown cần thứ tự thời gian (phần bổ sung F: theo giờ đóng) — giao dịch đóng không có giờ đóng đọc được sẽ dừng script
close_text = df["close_time_utc"].fillna("").str.strip()
has_time = close_text.str.fullmatch(r"\d{4}-\d{2}-\d{2}[ T]\d{2}:\d{2}(?::\d{2}(?:\.\d+)?)?(?:Z|[+-]\d{2}:\d{2})?")
closed = pd.to_datetime(close_text.where(has_time), errors="coerce", format="ISO8601", utc=True)   # phần bổ sung F ghi 2026-07-08 13:15; định dạng cố định làm kiểm tra độc lập thứ tự dòng, utc=True tránh hậu tố "Z"/"+00:00" lạc gây lỗi
if closed.isna().any():
    raise SystemExit(f"close_time_utc không đọc được ở bản ghi {(df.index[closed.isna()] + 1).tolist()} "
                     f"— mọi giao dịch đóng cần giờ đóng đúng định dạng phần bổ sung F (2026-07-08 13:15); sửa nhật ký, không sửa script.")
df = df.assign(_t=closed).sort_values("_t", kind="stable").drop(columns="_t").reset_index(drop=True)

print(f"Đã nạp {len(df)} giao dịch đóng ({open_trades} dòng bỏ qua: không giờ đóng và không r_net).")

Bạn nhận được: một DataFrame, df, sẵn sàng cho các đoạn tiếp theo, sắp theo thời gian đóng (đường vốn và drawdown tính theo thứ tự đó), cùng số giao dịch mở bị bỏ qua (hàng trống là bản ghi hoàn toàn trống, như khi xuất toàn bộ trang XLSX — script không đếm những hàng này; hàng có dữ liệu nhưng thiếu kết quả và thời gian đóng được bỏ qua như chưa đóng; giao dịch đã đóng nhưng thiếu kết quả sẽ dừng script). Nếu script dừng với danh sách bản ghi, sửa các hàng được chỉ ra trong nhật ký, không sửa script; nếu cả cột bị ảnh hưởng, kiểm tra thêm hằng số DECIMAL . Số bản ghi bắt đầu sau tiêu đề và bao gồm bản ghi trống; trường đặt trong dấu nháy có thể chứa dấu phân cách hoặc xuống dòng mà vẫn thuộc cùng bản ghi. Mỗi giao dịch chỉ nên xuất hiện một lần: kiểm tra mã trade_id trước khi gộp các bản xuất — S1 không loại lịch sử trùng. Ngày không có giờ không đủ để dựng lại trình tự. Giờ không có ký hiệu múi giờ được coi là UTC; độ lệch ISO 8601 rõ ràng được đổi sang UTC. Với thời gian giống nhau, script giữ thứ tự bản ghi — hãy xác định thứ tự trong nhật ký vì nó ảnh hưởng diễn biến drawdown.

Cùng định nghĩa với prompt P5 và bảng tổng hợp trong bảng tính: tỷ lệ thắng tính cả giao dịch hòa vốn trong mẫu số; profit factor trả thông báo thay vì chia cho không; kỳ vọng là trung bình R ròng (r_net); drawdown được đo từ đường lũy kế bắt đầu tại 0 R (khoản lỗ đầu tiên đã là drawdown — như công thức trong bảng F). Chạy sau S1. Định nghĩa chỉ số giống nhau nhưng chính sách lỗi khác P5: S1 dừng phân tích khi giao dịch đã đóng có kết quả không hợp lệ, còn P5 yêu cầu bỏ hàng đó và đếm. Chỉ so sánh sau khi xác định những giao dịch được đưa vào cả hai mẫu.

import math

def metrics(r):
    "Chỉ số nhật ký cốt lõi trên chuỗi bội số R ròng.\n    Định nghĩa (như bảng thống kê phần bổ sung F):\n    - tỷ lệ thắng: giao dịch r > 0 trên MỌI giao dịch hợp lệ (hòa vốn vẫn trong mẫu số)\n    - profit factor: tổng r dương trên abs(tổng r âm)\n    - kỳ vọng: trung bình cộng r (đã trừ chi phí)\n    - drawdown tối đa: mức giảm lớn nhất của đường R tích lũy từ đỉnh lũy kế,\n      đường bắt đầu ở 0 R (nên lỗ đầu -1 R đã là drawdown 1 R)"
    n = len(r)
    if n == 0:
        raise SystemExit("Không giao dịch hợp lệ — không có gì để đo.")
    try:
        r = r.astype(float)
    except (TypeError, ValueError):
        raise SystemExit("Chỉ số cần R ròng dạng số — chạy S1 trước.") from None
    if not r.map(math.isfinite).all():
        raise SystemExit("Chỉ số cần R ròng hữu hạn — chạy S1 trước.")
    wins   = r[r > 0]
    losses = r[r < 0]
    equity   = r.cumsum()
    peak     = equity.cummax().clip(lower=0)   # phần bổ sung F: MAX(0; đỉnh lũy kế)
    drawdown = peak - equity
    try:
        total = math.fsum(r)
        pf_value = None if losses.empty else math.fsum(wins) / abs(math.fsum(losses))
    except (OverflowError, ValueError, ZeroDivisionError):
        raise SystemExit("Vượt miền số — kiểm tra R; không trả chỉ số.") from None
    if (not equity.map(math.isfinite).all() or not drawdown.map(math.isfinite).all()
            or (pf_value is not None and not math.isfinite(pf_value))):
        raise SystemExit("Vượt miền số — kiểm tra R; không trả chỉ số.")
    pf = "không có lệnh lỗ trong mẫu" if pf_value is None else round(pf_value, 2)
    return {
        "trades":         n,
        "win_rate":       round(len(wins) / n, 3),
        "profit_factor":  pf,
        "expectancy_R":   round(total / n, 3),
        "sum_R":          round(total, 2),
        "max_drawdown_R": round(drawdown.max(), 2),
    }

for key, value in metrics(df["r_net"]).items():
    print(f"{key:>16}: {value}")

Bạn nhận được: sáu chỉ số cho rà soát tuần; nếu không có lỗ, PF là thông báo thay vì con số. Nếu giá trị vượt phạm vi tính toán, script dừng phân tích thay vì trả về inf, NaN hoặc drawdown có vẻ bằng không. WR = 0.4 nghĩa là 40%. PF tính theo R, không phải PLN; khi rủi ro tiền thay đổi, các kết quả có thể khác nhau. Chi phí đã được tính trong r_net — S2 không trừ lại. Đừng kỳ vọng chỉ số trung bình, hay đơn giản vượt 20 hoặc 50 giao dịch, sẽ đánh giá được lợi thế. Định nghĩa bảng tổng hợp có trong phụ lục F, còn kế hoạch chọn mẫu, chi phí và xác thực nằm trong phụ lục N.

Vẽ đường R lũy kế với drawdown từ đỉnh ở bên dưới, lưu PNG cạnh tệp CSV được chỉ định bởi CSV_PATH (S1), bất kể thư mục chạy script. Đường vốn thể hiện thứ tự kết quả và cụm thua lỗ bị che trong số liệu tổng hợp. Đây là tổng R, không phải số dư tài khoản theo PLN hay phần trăm vốn chủ sở hữu: khi rủi ro tiền thay đổi, nó không tái hiện biến động số dư. Biểu đồ không gồm nạp, rút hoặc kết quả vị thế mở. Chạy sau S1.

import math
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path

if len(df) == 0:
    raise SystemExit("Không giao dịch đóng — không có gì để vẽ.")

equity   = df["r_net"].astype(float).cumsum()
drawdown = equity.cummax().clip(lower=0) - equity   # cùng định nghĩa S2 và phần bổ sung F (đường bắt đầu ở 0 R)

if not equity.map(math.isfinite).all() or not drawdown.map(math.isfinite).all():
    raise SystemExit("Vượt miền số — kiểm tra R; không lưu biểu đồ.")

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 6), sharex=True,
                               gridspec_kw={"height_ratios": [3, 1]})
x = [0, *(equity.index + 1)]                        # giao dịch 0 = điểm bắt đầu 0 R dùng đo drawdown
ax1.plot(x, [0.0, *equity.values])
ax1.set_ylabel("equity (R)")
ax1.set_title("Đường equity — R ròng tích lũy")
ax1.grid(True, alpha=0.3)

ax2.fill_between(x, [0.0, *(-drawdown.values)], 0, alpha=0.5)
ax2.set_ylabel("drawdown (R)")
ax2.set_xlabel("giao dịch #")
ax2.grid(True, alpha=0.3)

fig.tight_layout()
PNG_PATH = Path(CSV_PATH).with_name("equity_curve.png")   # cạnh tệp nhật ký, bất kể thư mục làm việc
fig.savefig(PNG_PATH, dpi=150)
plt.close(fig)
print(f"Đã lưu: {PNG_PATH}")

Bạn nhận được: tệp equity_curve.png cạnh nhật ký; đường bắt đầu tại 0 R (giao dịch 0), từ đó đo drawdown. Khung dưới hiển thị drawdown của R lũy kế so với đỉnh (bắt đầu tại 0 R như S2 và bảng F) trên toàn bộ lịch sử — không phải lỗ tuần. Kiểm tra riêng giới hạn tuần trong kế hoạch (phụ lục E), từng tuần, theo đơn vị và quy tắc đặt lại đã ghi.

Lưu thành dziennik.csv (UTF-8) cạnh script ghép S1+S2+S3 rồi chạy. Tệp chỉ chứa các cột S1 cần — bản xuất đầy đủ từ phụ lục F (26 cột) cũng được đọc tương tự. Hàng cuối là giao dịch mở (r_net trống); hai giao dịch đã đóng đầu tiên đều lỗ, nên drawdown được đo từ 0 R.

trade_id;close_time_utc;setup;setup_class;r_net;error_code
2026-041;2026-07-08 13:15;wybicie-azja-londyn;A+;-1,00;5
2026-042;2026-07-09 16:40;powrot-do-sredniej;B;-1,08;3
2026-043;2026-07-10 09:05;wybicie-azja-londyn;A+;1,83;0
2026-044;2026-07-13 12:20;wybicie-azja-londyn;B;0,00;0
2026-045;2026-07-14 14:30;powrot-do-sredniej;C;2,40;0
2026-046;;wybicie-azja-londyn;B;;

Đầu ra dự kiến (Python 3.12.10, pandas 3.0.5, matplotlib 3.11.1; chạy ngày 17 tháng Chín năm 2026):

Đã nạp 5 giao dịch đóng (1 dòng bỏ qua: không giờ đóng và không r_net).
          trades: 5
        win_rate: 0.4
   profit_factor: 2.03
    expectancy_R: 0.43
           sum_R: 2.15
  max_drawdown_R: 2.08
Đã lưu: equity_curve.png

Phép tính để kiểm tra bằng tay: lãi 1.83 + 2.40 = 4.23 R, lỗ 1.00 + 1.08 = 2.08 R → PF 2.03; tổng 2.15 R / 5 = 0.43 R; đường −1.00 → −2.08 → −0.25 → −0.25 → 2.15, với đỉnh xuất phát 0 R → drawdown 2.08 R (không có điểm 0 R sẽ là 1.08 R — đây là khác biệt đứng sau định nghĩa phụ lục F). Đầu ra ứng với đúng tệp này và các phiên bản đã nêu; nếu khác, kiểm tra theo thứ tự dữ liệu (phân cách, dấu thập phân, mã hóa, thứ tự hàng), hằng số trong S1, mã, rồi phiên bản gói.

Khối lượng lot cho khoảng stop k × ATR: số tiền rủi ro lấy từ vốn và tỷ lệ, khoảng cách lấy từ ATR, khối lượng làm tròn XUỐNG theo bước lot của tài khoản (các tham số lot_step và min_lot , cả hai mặc định 0.01) — để rủi ro DỰ KIẾN không vượt ngân sách. Lỗ thực có thể lớn hơn: phép tính không gồm trượt giá, gap qua stop, spread, hoa hồng và swap. Vốn và giá trị pip phải cùng tiền tài khoản; kiểm tra riêng khối lượng tối đa và yêu cầu ký quỹ trong thông số. Nhập ATR theo pip (EURUSD 0.0080 → 80; USDJPY 0.80 → 80; kích thước pip được nêu trong hồ sơ cặp tiền, phụ lục B); giá trị pip cho 1 lot có trong thông số công cụ (hoặc tính bằng công cụ ở phụ lục C).

import math
from decimal import Decimal
from fractions import Fraction

def atr_position_size(capital, risk_pct, atr_pips, atr_mult, pip_value_per_lot,
                      lot_step=0.01, min_lot=0.01):
    "Khối lượng lot cho stop atr_mult × ATR.\n    atr_pips: ATR theo PIP, không phải đơn vị giá (EURUSD ATR 0.0080 -> 80; USDJPY ATR 0.80 -> 80 — kích thước pip của cặp).\n    pip_value_per_lot: giá trị 1 pip cho 1.00 lot, theo đồng tiền tài khoản\n    (ví dụ ~10 USD cho EURUSD trên tài khoản USD — kiểm tra thông số công cụ).\n    lot_step / min_lot: bước khối lượng và tối thiểu của TÀI KHOẢN BẠN (0.01 phổ biến, không phổ quát).\n    Làm tròn XUỐNG bội lot_step tính từ số không. Số học Fraction\n    giữ đầu vào thập phân không phụ thuộc độ chính xác Decimal toàn cục.\n    Rủi ro dự kiến không phải lỗ tối đa: mô hình không có trượt giá, khoảng trống, spread và swap."
    inputs = (capital, risk_pct, atr_pips, atr_mult, pip_value_per_lot, lot_step, min_lot)
    if any(isinstance(x, bool) or not isinstance(x, (int, float, Decimal)) for x in inputs):
        raise ValueError("Dùng giá trị số, không văn bản hay boolean (số thập phân Python dùng dấu chấm).")
    decimals = tuple(Decimal(str(x)) for x in inputs)
    if not all(x.is_finite() and x > 0 for x in decimals):
        raise ValueError("Mọi đầu vào phải là số dương hữu hạn.")
    c, p, a, k, v, step, minimum = map(Fraction, decimals)
    if p > 100:
        raise ValueError("risk_pct là phần trăm vốn (1.0 = 1%).")
    risk_amount = c * p / 100
    sl_pips     = a * k
    lots        = math.floor(risk_amount / (sl_pips * v * step)) * step
    if lots < minimum:
        return {"warning": "Không có khối lượng được phép cho lot_step và min_lot này trong ngân sách rủi ro."}
    exact = {"risk_amount": risk_amount, "sl_pips": sl_pips,
             "lots": lots, "planned_risk": lots * sl_pips * v}
    try:
        result = {key: float(value) for key, value in exact.items()}
    except OverflowError:
        raise ValueError("Đầu vào vượt miền số đầu ra.") from None
    if not all(math.isfinite(value) and value > 0 for value in result.values()):
        raise ValueError("Đầu vào vượt miền số đầu ra.")
    return result  # float để hiển thị; không làm tròn thêm stop hay giá trị tiền


print(atr_position_size(capital=10_000, risk_pct=1.0,
                        atr_pips=80, atr_mult=1.5, pip_value_per_lot=10.0))
# {'risk_amount': 100.0, 'sl_pips': 120.0, 'lots': 0.08, 'planned_risk': 96.0}

Bạn nhận được: lot làm tròn xuống theo bước và số tiền rủi ro DỰ KIẾN tương ứng (trong mô hình không chi phí, ≤ ngân sách; lỗ thực có thể lớn hơn). Bước được tính từ không; kiểm tra tài khoản có dùng lưới khối lượng đó không. Stop và số tiền không bị làm tròn thêm: ví dụ ATR 0.26 pip × 1.25 cho 0.325 pip, không phải 0.3. Đầu ra trả dưới dạng float để đọc, còn số bước lot được tính bằng phân số chính xác; vẫn phải kiểm tra riêng bước giá tối thiểu của công cụ. Nếu điều chỉnh stop theo bước giá đó, hãy tính lại khối lượng. Đừng kỳ vọng quyết định có vào lệnh hay không — công cụ tính “bao nhiêu”, không phải “có nên”.

Công cụ nhận biết biến động (chỉ báo trong ngày): trên nến thời gian thực, nó cho biết thị trường đã “dùng” bao nhiêu phần trăm ATR ngày và cảnh báo khi vượt ngưỡng — lúc để xem kế hoạch, không phải đuổi giá. Dữ liệu ngày được lấy không nhìn trước (không dùng giá trị tương lai); trên nến lịch sử, request.security giữ giá trị ngày được xác nhận gần nhất đến cuối kỳ D tiếp theo, với kết quả mới của kỳ đó xuất hiện trên nến trong ngày cuối cùng. Trong thời gian thực, nó lấy biên độ và ATR đang hình thành của nến D hiện tại, nên số đọc trước có thể thay đổi sau tải lại (repainting). Một ngày là nến D của nhà cung cấp dữ liệu, không phải ngày lịch tại Europe/Warsaw. ATR trong mẫu số cũng thay đổi trong ngày; 100% không phải giới hạn giá có thể đi. Cách này không tái dựng được các lần vượt ngưỡng liên tiếp trong ngày hôm nay từ nến lịch sử.

//@version=6
indicator("Biên độ ngày so với ATR (công cụ nhận biết)", overlay=false)

if not timeframe.isintraday
    runtime.error("Dùng biểu đồ trong ngày theo thời gian dưới 1D.")

atrLen  = input.int(14, "Độ dài ATR", minval=2)
warnPct = input.int(80, "Cảnh báo khi biên độ ngày đạt % ATR", minval=10, maxval=200)

// Lịch sử: giá trị D xác nhận gần nhất, cập nhật CUỐI mỗi kỳ D.
// Thời gian thực: giá trị D đang hình thành; số đọc thời gian thực đã qua có thể vẽ lại sau tải lại.
dayHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high,            lookahead=barmerge.lookahead_off)
dayLow  = request.security(syminfo.tickerid, "D", low,             lookahead=barmerge.lookahead_off)
dayAtr  = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.atr(atrLen),  lookahead=barmerge.lookahead_off)

rangePct = dayAtr > 0 ? 100.0 * (dayHigh - dayLow) / dayAtr : na

plot(rangePct, "Biên độ ngày theo % ATR", linewidth=2)
hline(100, "100% ATR")
hline(warnPct, "Mức cảnh báo", linestyle=hline.style_dotted)

alertcondition(ta.crossover(rangePct, warnPct),
     title="Biên độ đạt % ATR",
     message="Biên độ ngày đã đạt % ATR bạn đặt — đọc lại kế hoạch trước khi vào mới.")

Bạn nhận được: khung dưới biểu đồ và điều kiện cảnh báo — tự tạo cảnh báo trong nền tảng sau khi thêm chỉ báo, chọn “Range reached % of ATR”. Dùng nến trong ngày chuẩn dựa trên thời gian; dữ liệu Heikin Ashi/Renko có thể khác. Số đọc thiếu (na) nghĩa là ATR hoặc dữ liệu cần thiết chưa có, không phải 0%. Điều kiện cần chuyển từ giá trị ≤ ngưỡng sang giá trị > ngưỡng: chỉ tiếp tục ở trên ngưỡng không kích hoạt cảnh báo mới. “Once Per Bar Close” giới hạn cảnh báo vào lúc đóng nến trong ngày, nhưng không xác nhận toàn bộ nến D. Tạo lại cảnh báo sau khi đổi tham số. Đừng kỳ vọng tín hiệu hướng — số đọc cao nói “giá đã di chuyển”; playbook quyết định bạn làm gì tiếp.

Mục 3 của kế hoạch (phụ lục E) được vẽ trên biểu đồ: tô giờ bạn ĐƯỢC PHÉP mở vị thế và cảnh báo khi khung giờ kết thúc. Nhập giờ theo múi Europe/Warsaw — mã IANA xử lý CET/CEST. Mặc định khung áp dụng thứ Hai đến thứ Sáu; tùy chọn mở rộng sang mọi ngày. Tô nền chỉ xác nhận thời gian trong kế hoạch, không xác nhận điều kiện vào lệnh khác. Dùng nến trong ngày chuẩn dựa trên thời gian.

//@version=6
indicator("Khung phiên theo kế hoạch giao dịch", overlay=true)

if not timeframe.isintraday
    runtime.error("Dùng biểu đồ trong ngày theo thời gian dưới 1D.")

tz   = input.string("Europe/Warsaw", "Múi giờ các khung")
win1 = input.session("0900-1200", "Khung 1")
win2 = input.session("1400-1700", "Khung 2")

weekdaysOnly = input.bool(true, "Chỉ thứ Hai đến thứ Sáu")
days = weekdaysOnly ? ":23456" : ":1234567"

inWin = not na(time(timeframe.period, win1 + days, tz)) or not na(time(timeframe.period, win2 + days, tz))

bgcolor(inWin ? color.new(color.teal, 88) : na, title="Trong khung kế hoạch")

windowJustClosed = inWin[1] and not inWin
alertcondition(windowJustClosed,
     title="Khung kế hoạch đã đóng",
     message="Khung giao dịch vừa đóng — chỉ quản lý vị thế mở, không vào mới (kế hoạch, mục 3).")

Bạn nhận được: nền tô trong giờ giao dịch và điều kiện cảnh báo khung giờ đóng (“Plan window closed” — tạo cảnh báo trong nền tảng sau khi thêm chỉ báo). Cảnh báo nhận nến đầu tiên ngoài khung sau một nến trong khung, nên không bảo đảm thông báo đúng thời điểm kết thúc: không có nến mới và cập nhật dữ liệu thì không kiểm tra. Dùng khung thời gian có giờ mở và đóng trùng ranh giới cửa sổ. Ví dụ trên M15, với cửa sổ 09:00–12:00 và có nến 12:00, tô nền kết thúc lúc 12:00, điều kiện hoạt động trên nến đầu tiên ngoài khung đó. “Once Per Bar” có thể báo ở cập nhật đầu; “Once Per Bar Close” chỉ khi nến đóng. Các khung chồng nhau tạo hợp: hết khung đầu không đóng khung thứ hai. Tạo lại cảnh báo sau khi đổi giờ. Đừng kỳ vọng chặn lệnh — chỉ báo nhắc kế hoạch; checklist trước giao dịch thực thi nó.