دفتر التداول — جدول البيانات والإحصاءات ومراجعة الأداء
دليل كامل لإنشاء جدول بيانات للدفتر في نحو20 دقيقة، وهي مدة إرشادية لمن يعرف أساسيات جداول البيانات؛ وقد يستغرق الاستيراد الأول وفحص البيانات وقتًا أطول: 26 عمودًا بأسماء تقنية متوافقة مع المقالة15.9، وصيغ صفوف، ولوحة من تسعة مؤشرات بنسختين، لـExcel البولندي والإنجليزي، مع شرح إعدادات الجداول السحابية أدناه، وملف CSV للبدء يُنشأ في متصفحك. يمكنك تنزيل ملف XLSX الجاهز أو إنشاء الجدول بنفسك باتباع التعليمات الكاملة أدناه. يساعدك تعلم الصيغ على فهم الحسابات وإصلاحها بنفسك؛ وبفضل أسماء الأعمدة المشتركة، يعمل تصدير CSV من هذا الدفتر، بعد اختيار الفاصل والترميز وتنسيق التاريخ الصحيح، مع البرنامج النصي الجاهز S1–S3 من الملحق I ومع البرنامج النصي من الموجّه P5؛ أما تدقيقا P6–P7 فيحتاجان إلى عمودين إضافيين، كما يُشرح أدناه.
- 26 عمودًا في خمس مجموعات: التعريف، والسياق، والخطة مقابل التنفيذ، والتكاليف والنتائج، والعملية؛ ولا تُستخدم الصيغ إلا عندما تُشتق القيم من حقول أخرى (slippage وr_net وexecution_drag)
- لوحة من تسع صيغ: عدد الصفقات، ومعدل الفوز، ومعامل الربح، والقيمة المتوقعة، ومجموع R، وأقصى تراجع بوحدات R، ومتوسط MAE/MFE، ومعدل التنفيذ الخالي من الأخطاء؛ تُحسب مؤشرات الأداء من r_net ومؤشرات العملية من أعمدة منفصلة، ويُشرح نطاق MAE/MFE أدناه
- نسختان من الصيغ: Excel PL بالدالتين ŚREDNIA وLICZ.JEŻELI والفواصل المنقوطة، وExcel EN بالدالتين AVERAGE وCOUNTIF والفواصل؛ مع مفتاح تبديل وأزرار نسخ لكل كتلة
- تصف المؤشرات العينة منذ أول سجل: نحو50 صفقة نقطة مراجعة نموذجية في الدورة، وليست حدًا أدنى عامًا أو دليلًا على وجود أفضلية. تعتمد الاستنتاجات على التشتت والاعتماد بين النتائج وخطة الاختبار. يستدعي تجاوز الحدود أو أخطاء البيانات استجابة فورية؛ أما تغيير قواعد الاستراتيجية فيحتاج إلى فرضية مستقلة والتحقق منها
دفتر XLSX الجاهز
تنزيل دفتر التداول — XLSX بالعربية
يتضمن الملف ثلاث أوراق، هي Statistics وJournal وInstructions، و999 صفًا مُجهّزًا وصيغًا لصافي الربح والخسارة وR والانزلاق والتراجع. تحتفظ الأعمدة A–Z بالتنسيق الموضّح أدناه؛ ويضم الملف أيضًا AA–AC للتقييم الذاتي من15.9، وAD للملاحظات، وAE–AF لمنحنى رأس المال والتراجع، وAG للتنفيذ الخالي من الأخطاء؛ وتشمل صادرات CSV المخصّصة للبرامج النصية النطاق A:Z. تستقبل الخلايا الصفراء البيانات؛ فلا تستبدل الأعمدة المحسوبة بتصدير الوسيط. إذا كانت المبادلة أو العمولة تساوي0 فعلًا، فأدخلها؛ وتبقى البيانات المفقودة مفقودة.
لا تدخل أمثلة هذا الدليل في إحصاءات الملف. يشمل التراجع نقطة البداية0 R؛ فخسارة أولى قدرها−1 R تعطي تراجعًا قدره1 R. رتّب الصفقات زمنيًا حسب وقت الإغلاق، وحافظ على ترتيب ثابت عندما تتساوى أوقات الإغلاق. لا ترتّب العمود C وحده، بل أبقِ حقول كل سجل معًا. بعد إعادة ترتيب الصفوف، تحقّق من أن AE/AF يواصلان التراكم بدءًا من الصف2. ولا يحتسب العمود المساعد الإضافي coded_clean رمز خطأ فارغًا على أنه تنفيذ خالٍ من الأخطاء.
يعرض الجدول متوسطَي MAE وMFE لجميع القياسات المدخلة، بما فيها الأصفار، وترد أدناه نسخ إضافية لتحليل الصفقات الرابحة والخاسرة. يحسب الملف معامل الربح بوحدات R بدلًا من عملة الحساب. املأ الربح والخسارة المخططين في العمود T عند وجود نوع الخروج نفسه فقط: قارن SL مخططًا بـSL منفّذًا وTP بـTP. اتركه فارغًا لخروج ليس له مقابل مخطط.
تستخدم النسخة PL عملة PLN في حقول *_pln . النسخة العربية لها ترتيب الأعمدة نفسه وأسماء نقدية محايدة للحقول من دون اللاحقة _pln ؛ وتحدّد عملة الحساب في تعليماتها. عند نقل ملفات CSV بين اللغات، طابق العناوين وتحقّق من العملة. تغيير تسمية العملة وحده لا يحوّل أي قيمة.
جدول جاهز أم جدول تنشئه بنفسك
- طريقان إلى الدفتر نفسه: يتضمن ملف XLSX الجاهز صيغًا ظاهرة، ويتيح لك الدليل الكامل إعادة إنشاء الجدول بنفسك. لا يحتوي الملف على وحدات ماكرو أو اتصال بالوسيط. ولا يزال ملف CSV للبدء يُنشأ محليًا في متصفحك. ستجد إصدار الملف في ورقة Instructions، وهو حاليًا1.2 بتاريخ21 سبتمبر2026؛ وللمقالة رقم إصدار منفصل.
- تعرف الجدول الذي تنشئه بنفسك من الداخل والخارج: حين تعيد صيغة خطأ بعد سنوات بسبب زوج جديد أو تنسيق تصدير مختلف، يسهل تحديد السبب لأنك تعرف ما تحسبه. أما القالب «السحري» فقد يتعطل بصمت؛ ودفتر يعطي معلومات كاذبة أسوأ من عدم وجود دفتر.
- أسماء الأعمدة مشتركة في الدورة كلها: تأتي العناوين من مواصفة CSV المصغرة في15.9، ويغطي الجدول نحو20 من29 حقلًا منطقيًا مرقّمًا في15.9؛ وترد الحقول الناقصة تحت المصادر. ويتوقع الأسماء نفسها البرنامج النصي الجاهز S1–S3 من الملحق I والبرنامج النصي من الموجّه P5؛ كما يحتاج تدقيقا P6–P7 في ورشة الذكاء الاصطناعي إلى حالة الالتزام بالخطة وملاحظة عن الحالة النفسية. أضفهما: status = “plan” للحقل error_code عندما يساوي0، و“breach” للرموز1–9؛ أما الصفوف ذات الرمز10 للبنية التحتية، فإما أن تستبعدها من تصدير P6، أو تجعل حالتها “infrastructure” وتشرح ذلك في الموجّه. اشتق ملاحظة الحالة من حقول التقييم الذاتي AA–AC. تنسيق واحد، وتحويل أدنى للبيانات بين الأدوات.
- السحابة مريحة، لكن هذه بيانات حسابك: أحجام المراكز والنتائج وأخطاء العملية. اختر عن قصد بين التخزين السحابي والمحلي، وطبّق المعايير نفسها التي تستخدمها عند لصق البيانات في نماذج الذكاء الاصطناعي، كما في قسم سلامة البيانات في الملحق H).
البنية: 26 عمودًا في5 مجموعات
تطابق حروف الأعمدة A–Z التخطيط الذي تستخدمه الصيغ أدناه؛ فإن غيّرت الترتيب، فحدّث المراجع. أبقِ العناوين التقنية بالإنجليزية، ليعمل تصدير CSV مع البرنامج النصي P5 دون مطابقة إضافية. يمكنك إضافة ثلاثة حقول للتقييم الذاتي، هي mental_state وsleep_hours وdecision_quality من15.9، كأعمدة اختيارية AA–AC، وهي موجودة في الملف بالفعل؛ ولا تتطلبها الصيغ.
| العمود | العنوان | المجموعة1: التعريف | مثال |
|---|---|---|---|
| A | trade_id | رقم تسلسلي أو معرّف المنصة | 2026-041 |
| B | open_time_utc | تاريخ ووقت الفتح بتوقيت UTC؛ تستخدم صادرات MT4/MT5 توقيت خادم الوسيط، مثل GMT+2/+3، فتحقّق من مواصفاته. حوّل من المنطقة الزمنية للخادم كما في15.9؛ والتنسيق هو YYYY-MM-DD HH:MM | 2026-07-08 07:42 |
| C | close_time_utc | تاريخ ووقت الإغلاق بتوقيت UTC، كما في B؛ يجب أن تكون القيمة تاريخًا ووقتًا فعليين في الجدول، وليست نصًا. الفراغ يعني صفقة مفتوحة تُستبعد من المؤشرات؛ ولا تُحسب R إذا كان التاريخ غير صالح أو سبق الإغلاق وقت الفتح المدخل | 2026-07-08 13:15 |
| D | pair | الأداة: 6 أحرف بلا فاصل أو لاحقة وسيط، مثل EURUSD وليس EUR/USD أو EURUSD.m. تنطبق صيغة النقطة فقط على أزواج العملات؛ فالنقطة0.0001 أو0.01 لأزواج JPY، التي تُحدّد من نهاية الرمز. للأدوات الأخرى، أدخل حجم النقطة من المواصفات وغيّر المُضاعِف | EURUSD |
| E | direction | long / short بأحرف صغيرة، لأن صيغة الانزلاق تقارن النص | long |
| العمود | العنوان | المجموعة2: السياق | مثال |
|---|---|---|---|
| F | setup | اسم الإعداد من دليل أنماط التداول، الملحق E | asia-london-breakout |
| G | setup_class | A+ / A / B / C: فئة الإعداد في دليل الأنماط عند الدخول؛ تتبع قائمة الملف15.9. لا تحدّد الفئة بناءً على النتيجة اللاحقة | A+ |
| H | session | جلسة الدخول (Asia / London / NY / overlap) | London |
| العمود | العنوان | المجموعة3: الخطة مقابل التنفيذ | مثال |
|---|---|---|---|
| I | planned_entry | الدخول المخطط، ويُسجّل قبل وضع الأمر | 1.0850 |
| J | actual_entry | سعر التنفيذ الفعلي من المنصة | 1.0852 |
| K | planned_sl | وقف الخسارة المخطط | 1.0820 |
| L | planned_tp | جني الربح المخطط | 1.0910 |
| M | actual_exit | سعر الإغلاق الفعلي | 1.0907 |
| N | spread_pips | فارق السعر عند الدخول | 0.7 |
| O | slippage_entry_pips | صيغة — انزلاق الدخول بالنقاط؛ القيمة الموجبة تعني تنفيذًا أسوأ | 2.0 |
| العمود | العنوان | المجموعة4: التكاليف والنتائج | مثال |
|---|---|---|---|
| P | swap | مبلغ المبادلة بإشارته بعملة الحساب؛ التكلفة سالبة | −3.20 |
| Q | commission | العمولة كتكلفة غير سالبة؛ أدخل0 عند عدم وجود عمولة. حوّل التكلفة السالبة في تصدير الوسيط إلى قيمة موجبة حتى لا تضيفها الصيغة إلى الربح | 7.00 |
| R | broker_gross_pnl | إجمالي الربح والخسارة من المنصة: بعد فارق السعر والتنفيذ السعري، وقبل المبادلة والعمولة | 201.67 |
| S | broker_net_pnl | صيغة أو أدخله يدويًا إذا كان الوسيط يقدّم صافي الربح والخسارة | 191.47 |
| T | planned_gross_pnl | الربح والخسارة المخططان لـ نوع الخروج نفسه بالمبلغ: TP المخطط عند الخروج بـTP، وSL المخطط عند الخروج بوقف الخسارة. اتركه فارغًا للخروج اليدوي أو الزمني؛ فيترك الملف W فارغًا حينئذ، بينما تحسب15.9 أثر التنفيذ كمجموع انزلاق الدخول والعمولة والمبادلة بوحدات R: (O × قيمة النقطة + Q − P) / U، حيث تحتفظ المبادلة P بإشارتها، وتكون سالبة عندما تمثل تكلفة. يُحسب ذلك يدويًا خارج الصيغة | 220.00 |
| U | planned_risk | المخاطرة المخططة بعملة الحساب، وهي USD في الأمثلة: المسافة من الدخول المخطط إلى SL المخطط بالنقاط × قيمة النقطة للحجم المخطط. هذا هو مقام R الثابت للصفقة، ولا يُعدّل لاحقًا لمطابقة الخسارة. ولا يمثّل حدًا أقصى مضمونًا للخسارة؛ فقد تزيدها الفجوات والانزلاق والتكاليف | 110.00 |
| V | r_net | صيغة — صافي الربح والخسارة بوحدات R؛ وهو العمود الذي يغذّي مؤشرات الأداء | 1.74 |
| W | execution_drag_R | صيغة — الفرق بين إجمالي الربح والخسارة المخططين وصافي الربح والخسارة الفعليين بوحدات R؛ وقد يكون سالبًا عندما تتفوق النتيجة على المخطط | 0.26 |
| العمود | العنوان | المجموعة5: العملية | مثال |
|---|---|---|---|
| X | mae_r | أقصى تحرك سعري معاكس خلال عمر المركز، بوحدات R؛ التعريف في15.9، القسم7 | 0.35 |
| Y | mfe_r | أقصى تحرك سعري مواتٍ خلال عمر المركز، بوحدات R | 2.10 |
| Z | error_code | 0 = تنفيذ خالٍ من الأخطاء؛ 1–9 = رموز أخطاء القرار؛ 10 = خطأ بنية تحتية؛ والدليل في15.9 | 0 |
صيغ الصفوف — الأعمدة المحسوبة
نسخة الصيغ:
الإعدادات: تستخدم نسخة PL أسماء الدوال البولندية والفواصل المنقوطة، وتستخدم EN أسماء إنجليزية وفواصل. يعتمد الفاصل على الإعدادات الإقليمية؛ وتُضبط لغة الدوال بصورة مستقلة في Google Sheets. عند الاستيراد، اضبط B/C كتاريخ ووقت، ثم افحص =CZY.LICZBA(C2) بالإنجليزية EN: =ISNUMBER(C2)؛ والنتيجة الصحيحة هي PRAWDA/TRUE. لا يكفي تغيير مظهر الخلية وحده.
أدخل الصيغ في الصف2 واملأ بها الصفوف التالية، أو انسخها إلى نطاق. تمتد النطاقات حتى الصف1000؛ ولدفتر أطول، وسّع صيغ الصفوف والتحقق من صحة البيانات وكل نطاق في لوحة المؤشرات، بما فيها فحوص الاكتمال.
=JEŻELI(ORAZ(CZY.LICZBA(I2);CZY.LICZBA(J2);DŁ(D2)=6;LUB(E2="long";E2="short"));JEŻELI(E2="long";J2-I2;I2-J2)*JEŻELI(PRAWY(D2;3)="JPY";100;10000);"")
=IF(AND(ISNUMBER(I2),ISNUMBER(J2),LEN(D2)=6,OR(E2="long",E2="short")),IF(E2="long",J2-I2,I2-J2)*IF(RIGHT(D2,3)="JPY",100,10000),"")
=JEŻELI(ORAZ(ILE.LICZB(P2:R2)=3;Q2>=0);R2+P2-Q2;"")
=IF(AND(COUNT(P2:R2)=3,Q2>=0),R2+P2-Q2,"")
=JEŻELI(ORAZ(CZY.LICZBA(C2);CZY.LICZBA(S2);CZY.LICZBA(U2));JEŻELI(ORAZ(C2>=1;C2<2958466;U2>0;LUB(B2="";ORAZ(CZY.LICZBA(B2);B2>=1;B2<=C2)));S2/U2;"");"")
=IF(AND(ISNUMBER(C2),ISNUMBER(S2),ISNUMBER(U2)),IF(AND(C2>=1,C2<2958466,U2>0,OR(B2="",AND(ISNUMBER(B2),B2>=1,B2<=C2))),S2/U2,""),"")
=JEŻELI(ORAZ(CZY.LICZBA(V2);CZY.LICZBA(T2));(T2-S2)/U2;"")
=IF(AND(ISNUMBER(V2),ISNUMBER(T2)),(T2-S2)/U2,"")
لوحة المؤشرات: 9 مؤشرات وكيفية تفسيرها
الصق المؤشرات في ورقة منفصلة، كما في الملف: اسبق كل نطاق باسم الورقة، مثل 'Journal'!V2:V1000، أو فوق الجدول؛ وفي الحالة الأخيرة تنتقل العناوين من الصف1، وعليك تعديل المراجع. يعطيك نسخ الكتلة عدة صيغ في أسطر منفصلة؛ ضع كل واحدة في الخلية المناسبة. تنتمي AE2 وAF2 وAG2 إلى ورقة Journal، لا إلى Statistics.
يعطي الدفتر الفارغ N = 0 ومجموع R = 0 وأقصى تراجع = 0؛ بينما تبقى WR وPF والقيمة المتوقعة والمتوسطات التي لا قياسات لها فارغة. وتبقى PF فارغة أيضًا عند عدم وجود خسائر، لأن النسبة لا تكون ذات قيمة منتهية حينها. تتطلب النتائج بوحدات R صافي الربح والخسارة في S، وقيمة U موجبة، وتاريخًا ووقتًا رقميين في C ضمن نطاق تواريخ Excel. إذا مُلئ B، فيجب أن يكون تاريخًا يتعرف عليه البرنامج ولا يتجاوز C. يخزّن Excel التواريخ كأرقام؛ ولا يحوّل تنسيق الخلية النص إلى تاريخ، ولا يتحقق مما إذا كان الوقت قد أُدخل فعلًا بتوقيت UTC.
يستخدم إصدار الملف1.2 التحقق بنمط الإيقاف للتواريخ والاتجاه والفئة وتكلفة العمولة والمخاطرة وMAE/MFE والرمز. قد يتجاوز لصق البيانات التحقق؛ لذلك يرفض V التواريخ النصية والمخاطرة غير الموجبة، ويرفض S تكاليف العمولة السالبة، ولا يقبل AG إلا الرموز الصحيحة0–10. تُظهر فحوص الصفوف16–19 في Statistics عمليات الإغلاق المدخلة بلا R، والصفقات ذات R التي ليس لها رمز صالح، وقياسات MAE وMFE غير الصالحة. تُعامل صيغة التاريخ التي تعيد نصًا فارغًا كإغلاق مفقود، لا كصفقة مغلقة غير صالحة. يجب تفسير أي عدد يتجاوز الصفر قبل تقييم العينة الكاملة.
تستخدم مؤشرات الأداء V. أما متوسطا MAE/MFE لجميع القياسات المدخلة فلهما عينة منفصلة: يشملان الأرقام غير السالبة، ومنها الصفر، حتى عندما يظل V فارغًا. الرقم السالب أو النص، بما فيه “0.5” المخزّن كنص، أو المسافة أو القيمة المنطقية في عمود القياس يمنع حساب متوسطه حتى يُعالج، بدلًا من تشويه النتيجة بصمت. ستجد عدد الخلايا غير الصالحة في Statistics B18 لـMAE وB19 لـMFE؛ ولا يمنع خطأ أحد العمودين متوسطًا صالحًا في الآخر. لا تقارن حجمَي عينتيهما تلقائيًا بعدد الصفقات المغلقة. أدخل قياسات غير سالبة للفترة المحددة نفسها من عمر المركز، واترك القياسات المفقودة فارغة. تختار نسخ الرابحين والخاسرين أدناه مجموعة فرعية اعتمادًا على V.
عدد الصفقات: =ILE.LICZB(V2:V1000) معدل الفوز: =JEŻELI(ILE.LICZB(V2:V1000)=0;"";LICZ.JEŻELI(V2:V1000;">0")/ILE.LICZB(V2:V1000)) معامل الربح: =JEŻELI(LICZ.JEŻELI(V2:V1000;"<0")=0;"";SUMA.JEŻELI(V2:V1000;">0")/-SUMA.JEŻELI(V2:V1000;"<0")) القيمة المتوقعة (R): =JEŻELI(ILE.LICZB(V2:V1000)=0;"";ŚREDNIA(V2:V1000)) مجموع R: =SUMA(V2:V1000)
عدد الصفقات: =COUNT(V2:V1000) معدل الفوز: =IF(COUNT(V2:V1000)=0,"",COUNTIF(V2:V1000,">0")/COUNT(V2:V1000)) معامل الربح: =IF(COUNTIF(V2:V1000,"<0")=0,"",SUMIF(V2:V1000,">0")/-SUMIF(V2:V1000,"<0")) القيمة المتوقعة (R): =IF(COUNT(V2:V1000)=0,"",AVERAGE(V2:V1000)) مجموع R: =SUM(V2:V1000)
AE2 (المنحنى): =JEŻELI(CZY.LICZBA(V2);SUMA($V$2:V2);"") AF2 (التراجع): =JEŻELI(CZY.LICZBA(AE2);MAX(0;$AE$2:AE2)-AE2;"") أقصى تراجع (R): =MAX(AF2:AF1000)
AE2 (المنحنى): =IF(ISNUMBER(V2),SUM($V$2:V2),"") AF2 (التراجع): =IF(ISNUMBER(AE2),MAX(0,$AE$2:AE2)-AE2,"") أقصى تراجع (R): =MAX(AF2:AF1000)
متوسط MAE (الجميع): =JEŻELI(WIERSZE(X2:X1000)-LICZ.PUSTE(X2:X1000)-ILE.LICZB(X2:X1000)+LICZ.JEŻELI(X2:X1000;"<0")>0;"";JEŻELI(ILE.LICZB(X2:X1000)=0;"";ŚREDNIA(X2:X1000))) (كما في الملف، B11) متوسط MFE (الجميع): =JEŻELI(WIERSZE(Y2:Y1000)-LICZ.PUSTE(Y2:Y1000)-ILE.LICZB(Y2:Y1000)+LICZ.JEŻELI(Y2:Y1000;"<0")>0;"";JEŻELI(ILE.LICZB(Y2:Y1000)=0;"";ŚREDNIA(Y2:Y1000))) (كما في الملف، B12) متوسط MAE للرابحين: =JEŻELI(WIERSZE(X2:X1000)-LICZ.PUSTE(X2:X1000)-ILE.LICZB(X2:X1000)+LICZ.JEŻELI(X2:X1000;"<0")>0;"";JEŻELI.BŁĄD(ŚREDNIA.JEŻELI(V2:V1000;">0";X2:X1000);"")) متوسط MFE للخاسرين: =JEŻELI(WIERSZE(Y2:Y1000)-LICZ.PUSTE(Y2:Y1000)-ILE.LICZB(Y2:Y1000)+LICZ.JEŻELI(Y2:Y1000;"<0")>0;"";JEŻELI.BŁĄD(ŚREDNIA.JEŻELI(V2:V1000;"<0";Y2:Y1000);"")) AG2 (coded_clean): =JEŻELI(ORAZ(CZY.LICZBA(V2);CZY.LICZBA(Z2));JEŻELI(ORAZ(Z2>=0;Z2<=10;Z2=LICZBA.CAŁK(Z2));JEŻELI(Z2=0;1;0);"");"") التنفيذ الخالي من الأخطاء: =JEŻELI(ILE.LICZB(AG2:AG1000)=0;"";ŚREDNIA(AG2:AG1000)) متوسط أثر التنفيذ: =JEŻELI(ILE.LICZB(W2:W1000)=0;"";ŚREDNIA(W2:W1000)) (اختياري، غير موجود في الملف)
متوسط MAE (الجميع): =IF(ROWS(X2:X1000)-COUNTBLANK(X2:X1000)-COUNT(X2:X1000)+COUNTIF(X2:X1000,"<0")>0,"",IF(COUNT(X2:X1000)=0,"",AVERAGE(X2:X1000))) (كما في الملف، B11) متوسط MFE (الجميع): =IF(ROWS(Y2:Y1000)-COUNTBLANK(Y2:Y1000)-COUNT(Y2:Y1000)+COUNTIF(Y2:Y1000,"<0")>0,"",IF(COUNT(Y2:Y1000)=0,"",AVERAGE(Y2:Y1000))) (كما في الملف، B12) متوسط MAE للرابحين: =IF(ROWS(X2:X1000)-COUNTBLANK(X2:X1000)-COUNT(X2:X1000)+COUNTIF(X2:X1000,"<0")>0,"",IFERROR(AVERAGEIF(V2:V1000,">0",X2:X1000),"")) متوسط MFE للخاسرين: =IF(ROWS(Y2:Y1000)-COUNTBLANK(Y2:Y1000)-COUNT(Y2:Y1000)+COUNTIF(Y2:Y1000,"<0")>0,"",IFERROR(AVERAGEIF(V2:V1000,"<0",Y2:Y1000),"")) AG2 (coded_clean): =IF(AND(ISNUMBER(V2),ISNUMBER(Z2)),IF(AND(Z2>=0,Z2<=10,Z2=INT(Z2)),IF(Z2=0,1,0),""),"") التنفيذ الخالي من الأخطاء: =IF(COUNT(AG2:AG1000)=0,"",AVERAGE(AG2:AG1000)) متوسط أثر التنفيذ: =IF(COUNT(W2:W1000)=0,"",AVERAGE(W2:W1000)) (اختياري، غير موجود في الملف)
إغلاق بلا R: =WIERSZE(C2:C1000)-LICZ.PUSTE(C2:C1000)-ILE.LICZB(V2:V1000) R بلا رمز: =ILE.LICZB(V2:V1000)-ILE.LICZB(AG2:AG1000) MAE غير صالح: =WIERSZE(X2:X1000)-LICZ.PUSTE(X2:X1000)-ILE.LICZB(X2:X1000)+LICZ.JEŻELI(X2:X1000;"<0") MFE غير صالح: =WIERSZE(Y2:Y1000)-LICZ.PUSTE(Y2:Y1000)-ILE.LICZB(Y2:Y1000)+LICZ.JEŻELI(Y2:Y1000;"<0")
إغلاق بلا R: =ROWS(C2:C1000)-COUNTBLANK(C2:C1000)-COUNT(V2:V1000) R بلا رمز: =COUNT(V2:V1000)-COUNT(AG2:AG1000) MAE غير صالح: =ROWS(X2:X1000)-COUNTBLANK(X2:X1000)-COUNT(X2:X1000)+COUNTIF(X2:X1000,"<0") MFE غير صالح: =ROWS(Y2:Y1000)-COUNTBLANK(Y2:Y1000)-COUNT(Y2:Y1000)+COUNTIF(Y2:Y1000,"<0")
| المؤشر | كيفية قراءة النتائج وحدودها |
|---|---|
| معدل الفوز | لا يدل وحده على أفضلية؛ انظر الرسم أدناه. يبقى فارغًا عند عدم وجود صفقات مغلقة؛ وتعني0% عينة بلا صفقات رابحة. استخدمه لمقارنة النتائج بافتراضات دليل أنماط التداول، لا للحكم: «هل أنا جيد في هذا؟» |
| معامل الربح | أقل من1.0 = نتيجة سالبة بوحدات R للعينة قيد المراجعة؛ ولا يُفهم إلا إلى جانب عدد الصفقات والتراجع. عدم وجود خسائر في العينة يعني قسمة على الصفر، لا «أفضلية لا نهائية» |
| القيمة المتوقعة (R) | أهم رقم في الدفتر: متوسط النتيجة الصافية لكل صفقة. تصف القيمة الموجبة بعد التكاليف هذه العينة، لكنها لا تثبت وحدها وجود أفضلية. قيّم التشتت والاعتماد بين النتائج واستقرار الظروف ونتائج التحقق وفقًا لـ بروتوكول الاختبار N. الرقم50 نقطة مراجعة نموذجية، ويتطلب قرار زيادة الحجم أيضًا الالتزام بخطة المخاطرة |
| أقصى تراجع (R) | مقياس للتاريخ الكامل: يحسب AF التراجع من أعلى قمة في المنحنى، فلا يساوي خسارة الأسبوع. يُعبّر عن الحد الأسبوعي للخطة، الملحق E، بوحدة R الأساسية للخطة أو بنسبة من رأس المال. لا تقارنه مباشرة بمجموع r_net إذا اختلفت قيم U بين الصفقات. عندما تثبت R الأساسية بعملة الحساب، تكون نتيجة الفترة بوحدة الخطة هي مجموع صافي الربح والخسارة في S لتلك الفترة مقسومًا على مبلغ R الأساسية. وللحد النسبي، استخدم أساس رأس المال المحدد في الخطة. يصف AF مسار R التراكمية للصفقات، لا التراجع في رصيد الحساب أو صافي قيمته. يستدعي التراجع غير المعتاد فحص البيانات والظروف وافتراضات الاختبار |
| متوسط MAE للصفقات الرابحة | القيمة المنخفضة، مثل < 0.4R، فرضية بأن الوقف أوسع مما يلزم؛ تُختبر على عينة جديدة، ولا يُضيّق الوقف فورًا، كما في15.9. والاقتراب من1R يعني أن الرابحين واجهوا تحركًا معاكسًا قارب كامل المخاطرة؛ افحص الدخول وموضع الوقف قبل الاستنتاج أن المشكلة في التنفيذ |
| متوسط MFE للصفقات الخاسرة | القيمة المرتفعة تعني أن الصفقات تحركت لصالحك ثم انعكست؛ دقّق قواعد الخروج وجني الأرباح الجزئي |
| متوسط أثر التنفيذ | صيغة اختيارية أعلاه، تُحسب فقط من الصفقات التي مُلئ فيها T. تشير القيمة المرتفعة باستمرار إلى فجوة بين إجمالي الربح والخسارة المخططين وصافي الربح والخسارة الفعليين لخروجين قابلين للمقارنة؛ وتشمل التكاليف والفروق في أسعار التنفيذ. لا يدخل الخروج اليدوي أو المبكر بلا مقابل مخطط في هذا المتوسط. لا تخلطه بتقدير التكلفة المبسّط لتلك المخارج |
| التنفيذ الخالي من الأخطاء | نسبة الصفقات المغلقة التي يكون فيها error_code = 0؛ فلا يحتسب AG إلا صفقات ذات R صالحة ورمز صحيح من0 إلى10، ولا يُحسب الرمز المفقود تنفيذًا خاليًا من الأخطاء. قد تكون نحو90% عتبة عمل لخطة بعينها، وليست معيار جودة. افحص عدد الصفقات المقيّمة والرموز المفقودة؛ فنتيجة100% من صفقة واحدة رمزها0 وكثير من الرموز الفارغة لا تصف الدفتر كله. يستدعي التجاوز الجسيم إجراءً بصرف النظر عن النسبة. ولا تمثل مؤشرات الصفقات التي تخالف القواعد اختبارًا نقيًا لتلك القواعد |
ملف CSV للبدء والاستيراد
ينشئ الزر ملف CSV بالكامل في متصفحك، دون إرسال بيانات أو تقديم طلب شبكة منفصل: 26 عنوانًا وصفّان نموذجيان، رابح وخاسر، لتكون للصيغ بيانات توضّح عملها. تستخدم نسخة PL الفواصل المنقوطة والفاصلة العشرية؛ فحدّد الفاصل صراحة عند الاستيراد، لأن سلوك النقر المزدوج يعتمد على إعدادات النظام. وتستخدم EN الفواصل والنقطة العشرية. بعد الاستيراد، استبدل الأعمدة المحسوبة O وS وV وW في الصفين النموذجيين بصيغ القسم أعلاه، واحذف المثالين قبل أول تسجيل لك، أو احتفظ بهما في ملف منفصل. قد يحفظ تصدير CSV الدقة التي يعرضها البرنامج؛ وفي XLSX 1.2 يستخدم العمودان V وW ست منازل عشرية. ويستخدم CSV الأولي أيضًا ست منازل عشرية محسوبة من مبالغ كل صف. لا يتجاوز خطأ قيمة R الفردية مع هذا التقريب0.0000005 R؛ وقد يكون PF أكثر حساسية عندما يكون مجموع الخسائر صغيرًا جدًا. وقد تُقرّب نتيجة قيمتها المطلقة أقل من0.0000005 R إلى الصفر، فيتغير تصنيفها رابحة أو خاسرة ومعدل الفوز؛ زِد الدقة قبل التصدير لمثل هذه البيانات. ولتحليل يتطلب دقة أعلى، زِدها قبل التصدير، لا لاحقًا في البرنامج النصي وحده.
yyyy-mm-dd hh:mm قد تعرض الواجهة البولندية rrrr-mm-dd gg:mm، واضبط V/W على ست منازل عشرية على الأقل، دون فاصل آلاف. احفظ بصيغة CSV UTF-8. قبل دمج الملفات، تحقّق من تفرّد قيم trade_id؛ فالبرنامج النصي S1 لا يزيل التكرارات. جمّع التنفيذات الجزئية لمركز واحد وفق وحدة الصفقة التي اخترتها، مع التكاليف، واحتفظ بقيمة U الأصلية؛ ولا تحسب الصفقة نفسها كتنفيذات متعددة ثم كملخّص واحد أيضًا. افتح نسخة في محرر نصوص وافحص وجود26 حقلًا لكل سجل والفاصل وتواريخ UTC والأرقام. يحتوي CSV على قيم، لا صيغ أو أوراق أخرى؛ فاحتفظ بملف XLSX الأصلي. اضبط إعدادات S1 للنسخة PL: CSV_SEP=";", DECIMAL=","؛ وللنسخة EN: CSV_SEP=",", DECIMAL=".". يمكن قراءة UTF-8 ذي BOM باستخدام utf-8-sig.التحقق من المثالين: صافي ربح وخسارة USD 191.47 مع مخاطرة USD 110 يعطي1.740636 R؛ وصافي ربح وخسارة −USD 113.10 مع مخاطرة USD 105 يعطي−1.077143 R. ينبغي أن يعطي البرنامج النصي من هذه القيم ذات الست منازل N = 2 وWR = 50% ومجموعًا0.663493 R وقيمة متوقعة0.3317465 R وPF يقارب1.615974852 وأقصى DD قدره1.077143 R. يطبع S2 أرقامًا مقربة: WR 0.5، وPF 1.62، والقيمة المتوقعة0.332 R، والمجموع0.66 R، وأقصى DD قدره1.08 R. تحسب صيغ XLSX الكاملة من النسب غير المقربة، لذلك قد تختلف الأرقام الأخيرة. يوقف S1 التحليل عند وجود صفقة مغلقة غير صالحة؛ ويوجّه P5 البرنامج النصي إلى استبعاد ذلك السجل والإبلاغ عنه. لا تقارن المؤشرات قبل توحيد العينة. P5 تعليمات لتوليد برنامج نصي، وليس ملفًا جاهزًا ذا نتيجة مضمونة.
الإنشاء خطوة بخطوة
- أنشئ جدول بيانات فارغًا في Excel أو LibreOffice Calc؛ وتصلح خدمة جداول سحابية أيضًا، لكن هذه بيانات حسابك، فاختر عن قصد.
- استورد ملف CSV للبدء أو انسخ العناوين من جداول البنية. تحقّق من استيراد الأرقام كأرقام؛ فإذا ظهرت “1.0850” كنص، فلا تتوافق نسخة الفاصل مع إعدادات نظامك.
- الصق صيغ الصفوف في O2 وS2 وV2 وW2، واملأ بها عددًا احتياطيًا من الصفوف التالية.
- الصق لوحة المؤشرات بمؤشراتها1–9 فوق الجدول أو في ورقة منفصلة؛ واملأ الأعمدة المساعدة AE وAF وAG إلى آخر صف مجهّز، كما تفعل بصيغ الصفوف.
- حدّد روتينًا: سجّل بعد كل صفقة مغلقة؛ وتتضمن قائمة نهاية اليوم في الملحق J ذلك. اقرأ المؤشرات في المراجعة الأسبوعية، واتخذ قرارات دليل أنماط التداول كل ربع سنة، كما فيالملحق E).
الأسئلة الشائعة
Excel أم LibreOffice أم جدول سحابي؟
تستخدم الصيغ دوال أساسية متاحة في Excel وLibreOffice Calc وGoogle Sheets. لكن اختيار أسماء الدوال والفواصل يعتمد على البرنامج وإعدادات الملف؛ تعرض نسخة PL أسماء بولندية وفواصل منقوطة، وتعرض EN أسماء إنجليزية وفواصل. قد يحتاج الجدول السحابي إلى أسماء إنجليزية مع فواصل منقوطة. لا ندّعي اختبار كل إصدار من هذه البرامج. الفرق الحقيقي في موضع آخر: يتضمن الدفتر أحجام المراكز والنتائج ودليلًا بأخطائك؛ وفي السحابة تخضع هذه البيانات لسياسات مقدم الخدمة وتُخزّن خارج قرصك. قاعدة هذا القسم أن تبقى بيانات الحساب محلية افتراضيًا؛ واستخدم السحابة عن قصد وصدّر نسخة احتياطية. إنه القرار نفسه الذي يطلب منك قسم سلامة البيانات في الملحق H اتخاذه قبل لصق الدفتر في محادثة.
كم صفقة تحتاج قبل أن تكون للمؤشرات دلالة؟
تصف المؤشرات العينة منذ أول صفقة؛ ونحو خمسين صفقة نقطة عمل نموذجية للمراجعة الأولى للنظام، لا عتبة دلالة إحصائية. قبل ذلك، تتغير القيمة المتوقعة ومعدل الفوز بوضوح بعد كل سلسلة، ويصفان تلك السلسلة الحديثة أكثر مما يصفان النظام؛ كما يهم التشتت والاعتماد بين النتائج، ولهذا يظهر العدد نفسه في دليل أنماط التداول في الملحق E كعتبة للفئة A+. ولا يعني ذلك أن الدفتر عديم الفائدة قبلها؛ فمؤشرات العملية تعمل منذ أول سجل، ومنها معدل التنفيذ الخالي من الأخطاء واكتمال السجلات، وهي التي تحدد إمكان موثوقية أرقام النظام أصلًا. الترتيب ثابت: العملية أولًا، ثم العينة، وأخيرًا تقييم النظام. تحديث للإصدار الحالي من E: نحو خمسين صفقة المذكورة هنا مثال لموعد المراجعة، وليست عتبة تصنيف A+ في دليل التداول الحالي. يعتمد التصنيف على شروط ضرورية ومعايير جودة محددة مسبقًا؛ حجم العينة وحده لا يمنح تصنيفًا.
لماذا أضيف عمود error_code والنتيجة ظاهرة بالفعل؟
لأن النتيجة وجودة القرار بُعدان منفصلان؛ توجد صفقات رابحة تخالف الخطة، وهي أخطر الحالات لأن مكافأة المخالفة تعززها، وتوجد صفقات بتنفيذ مثالي تنتهي بخسارة. يتيح error_code من0 إلى10 حساب القيمة المتوقعة للتنفيذ الخالي من الأخطاء بصورة مستقلة: إذا ربح النظام بعد تصفية المخالفات، فهذا يشير إلى أن المشكلة في التنفيذ لا في القواعد. ولا يثبت اختلاف المجموعات الفرعية السبب بعد، بل يبيّن موضع البحث فقط. افصل الرمز10، أي خطأ البنية التحتية، عن أخطاء القرار؛ وإجراءات هذه الحالات في الملحق K، بينما دليل الرموز1–9 في15.9.
لا يقبل Excel الصيغ؛ ماذا أفحص؟
السبب في الغالب أحد ثلاثة أمور. أولًا النسخة: لغة الدوال وفاصل الوسائط إعدادان منفصلان. يقدّم المفتاح تركيبين شائعين، PL بأسماء بولندية وفواصل منقوطة، وEN بأسماء إنجليزية وفواصل، لكن افحص إعداداتك الإقليمية. وفي Google Sheets افحص أيضًا خيار استخدام أسماء الدوال الإنجليزية. ثانيًا الفاصل العشري: يقرأ النظام الذي يستخدم الفاصلة العشرية “1.0850” كنص؛ لهذا توجد نسختان من CSV. ثالثًا علامات الاقتباس: قد يستبدل النسخ عبر تطبيقات المراسلة علامات الاقتباس المستقيمة بأخرى طباعية؛ فانسخ بزر هذه الصفحة دون وسيط. إذا بقي حساب لا يعمل، يستطيع الموجّه P3 من الملحق H مراجعة الصيغ كما يراجع الشفرة.
مواد مرتبطة من الدورة
- 15.9 الدفتر والمؤشرات — دليل الحقول الكامل، بما فيه رموز الأخطاء0–10، وتعريفات MAE/MFE، والمؤشرات المتقدمة SQN وSortino
- 15.10 تدقيق الاستراتيجية — ما يمكن استنتاجه من المؤشرات، ومن أي عينة
- الملحق I — حزمة الشفرة — برنامج نصي جاهز ومختبر S1–S3 يقرأ تصدير CSV لهذا الجدول A–Z، ويحسب المؤشرات ويرسم منحنى رأس المال
- الملحق H، الموجّهات P5–P7 — برنامج نصي لحساب المؤشرات من تصدير CSV لهذا الجدول، مع تدقيق الأنماط؛ أضف حالة الالتزام بالخطة وملاحظة الحالة النفسية لـP6–P7. ويتوقع P7 مؤشرات أسبوعية؛ فانسخ الصفوف المغلقة في ذلك الأسبوع إلى ورقة منفصلة واحسب الصيغ نفسها فيها. التصفية التلقائية وحدها لا تغيّر نتائج COUNT/SUM/AVERAGE
- الملحق E — قالب الخطة — دليل أنماط تداول يُعاير كل ربع سنة بأرقام هذا الدفتر
- الملحق J — قوائم التحقق — روتين EOD/EOW الذي يبقي الدفتر مستخدمًا
المصادر
- Van K. Tharp، Trade Your Way to Financial Freedom، الطبعة2، McGraw-Hill 2007؛ مفهوما مضاعفات R والقيمة المتوقعة كمؤشرين أساسيين للنظام، ويستند إليهما عمود r_net ولوحة المؤشرات.
- من الدورة: 15.9 الدفتر والمؤشرات بنية الحقول ورموز الأخطاء وMAE/MFE، و 15.10 تدقيق الاستراتيجية الاستدلال المنضبط من العينة؛ تعطي26 عمودًا A–Z مع3 حقول للتقييم الذاتي29 عمودًا في الملف، لكن الجدول يغطي نحو20 من29 حقلًا منطقيًا مرقّمًا في15.9؛ والحقول الناقصة هي regime, actual_tp, slippage_exit_pips وأربعة تطلب15.9 نفسها إضافتها، مع العبارة «جدول البيانات أقدم من هذا القسم»: lots, pip_value_at_open, strategy_version, evidence_link — إذا استخدمت البرنامج النصي من15.9، فأضفها كأعمدة اختيارية بدءًا من AH لتجنب الكتابة فوق AA–AG الموجودة. وللبرامج التي تتوقع A:Z، واصل تصدير ذلك النطاق وحده.
- الوثائق: Microsoft — فاصل الوسائط وCSV, Microsoft — استيراد CSV وتصديره, Google Sheets — الإعدادات المحلية ولغة الدوال. جرى التحقق في21 سبتمبر2026؛ هذه قواعد للإعداد، وليست ادعاء باختبار كل تطبيق.
- NIST — عدم اليقين في المتوسط: اعتماده على حجم العينة والتشتت؛ وهذا لا يبرر عتبة عامة قدرها50 صفقة. جرى التحقق في21 سبتمبر2026.
