أقصى حركة معاكسة وملائمة (MAE / MFE)

حدد الفترة وجانب التسعير

يُقيّم الإغلاق الافتراضي لمركز شراء عادة عند Bid، ولمركز بيع عند Ask، وفق قواعد المنتج. قِس من الدخول الفعلي إلى الخروج فقط. MAE أكبر نتيجة معاكسة خلال الفترة، وMFE أكبر نتيجة ملائمة، وغالبًا يُسجلان كمقدارين موجبين. اذكر تضمين الرسوم والتمويل من عدمه. وقد ينتج رسم المنتصف أرقامًا مختلفة عن جانبي التسعير القابلين للتنفيذ.

لا يكشف OHLC المسار كاملًا

لا يبين أعلى سعر الشمعة وأدناه أيهما بُلغ أولًا. وإذا أمكن لمس الوقف والهدف داخل شمعة واحدة، فاستخدم بيانات أدق أو قاعدة محاكاة محافظة صريحة. وقد تفوت العينات المتباعدة القمة أو القاع الحقيقيين. ولا يثبت سعر معروض إمكانية تنفيذ كامل المركز عنده.

خطأ: الخروج المثالي بأثر رجعي

MFE ليست ربحًا كان ينبغي بالضرورة اقتناصه. وضع هدف عند القمم التاريخية بالضبط يستخدم معرفة مستقبلية. كما يغير تعديل الوقف فترة الاحتفاظ، فقد تحدث MFE المسجلة بعد أن يكون المركز البديل قد أُغلق بالفعل. أعد حساب قاعدة خروج بديلة من البداية وقيّمها خارج عينة الملاءمة.

مركز البيع وAsk

يُفتح مركز بيع توضيحي EUR 10,000 عند Bid يساوي 1.1000. وأثناء بقائه، يرتفع Ask إلى 1.1020 ويهبط إلى 1.0990. قبل التكاليف الإضافية، MAE تساوي USD 20 وMFE تساوي USD 10. يعتمد الحساب على جانب سعر الإغلاق، لا أدنى سعر في رسم Bid فقط. ولا تفترض سبريدًا ثابتًا إلا إن كان جزءًا من نموذج البيانات.

التطبيق

افحص توزيعات MAE/MFE لمجموعات كاملة قابلة للمقارنة، بما فيها الصفقات الخاسرة. ومع الخروج الجزئي، ميّز الحركة السعرية عن تقييم الحجم المتبقي الفعلي. واحتفظ بـ R الأولية وإصدار البيانات. تساعد المقاييس على صياغة فرضيات للوقف والخروج، لكنها لا تختار حلًا أمثل تلقائيًا. في الدورة: اليوميات والمقاييس.

رسم توضيحي ومثال محلول