Maksimum aleyhte / lehte hareket (MAE / MFE)

Aralığı ve kotasyon tarafını tanımlayın

Ürün kurallarına göre alış pozisyonunun varsayımsal kapanışı normalde Bid, satış pozisyonununki Ask ile değerlenir. Yalnızca fiilî girişten çıkışa kadar ölçün. MAE bu aralıktaki en büyük aleyhte sonuç, MFE en büyük lehte sonuçtur ve sıklıkla pozitif büyüklükler olarak kaydedilir. Ücretlerin ve finansmanın dâhil olup olmadığını belirtin. Orta fiyat grafiği, gerçekleşebilir kotasyon taraflarından farklı rakamlar üretebilir.

OHLC eksiksiz fiyat yolunu göstermez

Mumun tepesi ve dibi hangisine önce ulaşıldığını göstermez. Tek mumda hem stopa hem hedefe temas mümkünse daha ayrıntılı veri veya açıkça belirtilmiş ihtiyatlı simülasyon kuralı kullanın. Seyrek örnekleme gerçek tepeyi veya dibi kaçırabilir. Görüntülenen fiyat, pozisyonun tamamının orada gerçekleşebileceğini kanıtlamaz.

Hata: sonuç bilindikten sonra kusursuz çıkış seçmek

MFE, mutlaka yakalanması gereken kâr değildir. Hedefi tam tarihsel tepelerde belirlemek gelecek bilgisini kullanır. Stopu değiştirmek, tutma aralığını da değiştirir; dolayısıyla kaydedilmiş MFE, alternatif pozisyon zaten kapanmış olduktan sonra oluşabilir. Alternatif çıkış kuralını baştan yeniden hesaplayın ve uydurma örneklemi dışında değerlendirin.

Satış pozisyonu ve Ask

Örnek EUR 10,000 satış pozisyonu Bid 1.1000'den açılır. Açık kaldığı sırada Ask 1.1020'ye yükselip 1.0990'a düşer. Ek maliyetler öncesinde MAE USD 20, MFE USD 10'dur. Hesap, yalnızca Bid grafiğindeki dibe değil, kapanış kotasyonu tarafına bağlıdır. Veri modelinin parçası değilse sabit spread varsaymayın.

Uygulama

Kaybeden işlemler de dâhil eksiksiz, karşılaştırılabilir grupların MAE/MFE dağılımlarını inceleyin. Kısmi çıkışlarda fiyat hareketini fiilen kalan hacmin değerlemesinden ayırın. Başlangıç R'sini ve veri sürümünü koruyun. Bu ölçüler stop veya çıkış hipotezleri kurmaya yardımcı olur; ancak en iyi seçeneği otomatik olarak seçmez. Kursta: günlük ve metrikler.

Şema ve çözülmüş örnek