Geçmiş veri testi
Geçmiş veri testi, belirlenmiş bir stratejiyi geçmiş veriler üzerinde değerlendirir. Yararlı sonuçlar için açık bir bilgi zaman çizelgesi, güvenilir veriler, gerçekçi gerçekleşme ve maliyetler ile geleceğe bakma yanlılığına, seçim yanlılığına ve aşırı uyuma karşı koruma gerekir. Geliştirmeyi daha önce kullanılmamış verilerdeki değerlendirmeden ayırın; ayrılmış değerlendirme kümesini inceledikten sonra tekrar tekrar kural seçmek bu kümeyi zedeler. İyi bir geçmiş eğrisi gelecekteki kârlılığı kanıtlamaz; daha zayıf bir görülmemiş veri sonucu ise tek bir nedenin kesin kanıtından çok araştırılması gereken bir uyarıdır. Bar sayısı işlem sayısı değildir.
Örnek. Varsayımsal bir strateji, 500 barı kapsayan testte işlem başına +0.40R brüt beklenen değer gösterir; bar sayısı tamamlanmış işlem sayısı değildir. Stop mesafesi 25 pip ise bir pip spread ile hem girişte hem de çıkışta birer pip aleyhte gerçekleşme içeren model toplam üç pip, yani 0.12R eder. Eşit büyüklük ve eşit maliyet varsayımları altında, bu model maliyetlerinden sonra sonuç, ek komisyon veya finansman öncesinde +0.28R olur. Gerçek bid/ask gerçekleşme fiyatları spread'i zaten içeriyorsa tekrar düşmeyin. Kârın yarısı yalnızca üç olağanüstü elverişli olaydan geliyorsa daha önce kullanılmamış verilerdeki performans önemli ölçüde farklı olabilir. Örnek, her geçmiş testin sonuçları abarttığı evrensel bir yüzdeyi değil, varsayımlara duyarlılığı gösterir. Zayıf örneklem dışı sonuç aşırı uyumdan, rejim değişiminden, uygulama hatasından veya küçük örneklem belirsizliğinden kaynaklanabilir; tek neden varsaymak yerine araştırın.
Tekrarlanabilir tanım
Aracı, zaman dilimini, fiyat kaynağını, kural sürümünü ve her girdinin kullanılabilir olduğu zamanı kaydedin. Kapanışa dayalı sinyal, aynı barda daha erken gerçekleşmeyi haklı çıkarmaz. OHLC stop ve hedef sırasını çözemediğinde, elverişli sonucu seçmek yerine belgelenmiş bir kural veya daha ayrıntılı veri kullanın.
Tek optimumun ötesinde sağlamlık
Yakın parametreleri, pencereleri, maliyetleri ve tek tek uç işlemlerin çıkarılmasını karşılaştırın. Ayrılmış değerlendirme kümesini inceledikten sonra en iyi varyantı seçmek bağımsızlığını zedeler. Raporun seçimi gizlememesi için test edilen bütün varyantların kaydını tutun.
Karara uygun rapor
Tamamlanmış işlemleri, dönemi, net beklenen değeri, saçılımı, sermaye düşüşlerini ve açık pozisyonları raporlayın. Bakiye eğrilerini özkaynak eğrilerinden ayırın. Arşivlenmiş veriler, kod ve yapılandırma, sonraki model değişikliklerini yeniden üretim hatalarından ayırmaya yardımcı olur.
Sık sorulan sorular
Geçmiş test ileri testten nasıl farklı?
Geçmiş veri testi tarihsel verileri kullanır; ileriye dönük test ise kurallar sabitlendikten sonra gelen verileri kullanır. İleriye dönük test simülasyonda veya gerçek hesapta yapılabilir. Demo gerçekleşmesi gerçek aracı kurum gerçekleşmesi değildir; gerçek hesap testi ise fiilî maliyet ve finansal risk getirir. Demo, mantığı ve iş akışını test edebilir. Ayrı bir küçük hacimli gerçek hesap aşaması da işlemciyi gerçek hesap koşullarına ve gerçek parayla ilişkili duygulara maruz bırakır; ancak çok daha büyük pozisyon hacminde gerçekleşme kalitesini kanıtlamaz.
Geçmiş veri testi hangi maliyetleri içermeli?
İlgili spread'i, komisyonu, gerçekleşme farklarını ve gerektiğinde gecelik finansman ile diğer ücretleri modelleyin. Gerçekçi kotasyon taraflarını ve zamanlamayı kullanın. Gerçekleşme fiyatı modeli aynı spread'i zaten içeriyorsa onu iki kez düşmeyin. Modelin bir emrin tetikleme fiyatını mı yoksa gerçekleşme fiyatını mı temsil ettiğini ve boşlukları ve yetersiz likiditeyi nasıl ele aldığını belirtin.
Aşırı uyum nedir, nasıl incelenir?
Kuralların veya parametrelerin, tekrarlanabilir bir ilişki yerine geliştirme örnekleminin tesadüfi özelliklerine uydurulmasıdır. Korunmuş bir ayrılmış değerlendirme kümesi, walk-forward değerlendirmesi ve makul sağlamlık kontrolleri kullanın. Daha önce kullanılmamış verilerde daha zayıf sonuç bir uyarıdır; tek başına kesin tanı değildir. Bu kontroller, değerlendirme verilerinin optimizasyon için yeniden kullanılmamasını gerektirir. Rejim değişimleri, küçük örneklem ve uygulama hataları da görülmemiş verideki sonucu zayıflatabilir.
Ne kadar geçmiş veri yeter?
Belirli kuralın belirsizliğini ve ilgili piyasa koşullarını değerlendirmeye yetecek kadar veri gerekir. İşlem sayısının yanı sıra bağımlılık, seyrek sonuçlar ve test edilen varyantların sayısı da önemlidir. Pencere başına evrensel asgari 100 işlem bir garanti değildir ve bir rejimde yapılan test başka rejimdeki davranışı kanıtlamaz. Tamamlanmış işlem sayısını bar sayısından ayrı raporlayın ve tahmin belirsizliğini nicel olarak belirtin.
