Biến động bất lợi / thuận lợi tối đa (MAE / MFE)

Định khoảng, phía giá

Theo quy tắc sản phẩm, giá đóng giả định của vị thế mua thường được định giá theo bid, còn vị thế bán theo ask. Chỉ đo từ thời điểm vào lệnh thực tế đến khi thoát. MAE là kết quả bất lợi lớn nhất trong khoảng đó, còn MFE là kết quả thuận lợi lớn nhất; chúng thường được ghi bằng độ lớn dương. Nêu rõ có tính phí và chi phí tài trợ hay không. Biểu đồ giá giữa có thể tạo ra số liệu khác với các phía báo giá có thể thực hiện.

OHLC không cho toàn đường

Giá cao nhất và thấp nhất của nến không cho biết giá nào xuất hiện trước. Nếu cả mức dừng và mục tiêu đều có thể được chạm trong một nến, hãy dùng dữ liệu chi tiết hơn hoặc một quy tắc mô phỏng thận trọng được nêu rõ. Lấy mẫu thưa có thể bỏ lỡ đỉnh hoặc đáy thực tế. Giá hiển thị không chứng minh toàn bộ vị thế có thể khớp tại đó.

Sai lầm: thoát hoàn hảo hồi tưởng

MFE không phải khoản lợi nhuận nhất thiết lẽ ra phải thu được. Đặt mục tiêu đúng tại đỉnh lịch sử là dùng kiến thức tương lai. Thay đổi mức dừng cũng làm thay đổi thời gian nắm giữ, nên MFE ghi nhận có thể xuất hiện sau khi vị thế theo phương án khác đã đóng. Tính lại quy tắc thoát thay thế từ đầu và đánh giá nó ngoài mẫu dùng để điều chỉnh.

Bán và ask

Một vị thế bán minh họa EUR 10,000 mở theo giá bid 1.1000. Khi vị thế vẫn mở, giá ask tăng lên 1.1020 và giảm xuống 1.0990. Trước chi phí bổ sung, MAE là USD 20 và MFE là USD 10. Phép tính phụ thuộc vào phía báo giá dùng để đóng, chứ không phải đáy trên biểu đồ chỉ có giá bid. Không giả định chênh lệch bid/ask cố định trừ khi điều đó thuộc mô hình dữ liệu.

Áp dụng

Xem xét phân bố MAE/MFE của những nhóm đầy đủ, có thể so sánh, bao gồm giao dịch thua lỗ. Khi thoát từng phần, phân biệt biến động giá với việc định giá khối lượng thực tế còn lại. Giữ nguyên R ban đầu và phiên bản dữ liệu. Các thước đo này giúp xây dựng giả thuyết về mức dừng hoặc cách thoát, nhưng không tự động chọn ra phương án tối ưu. Trong khóa học: nhật ký và chỉ số.

Sơ đồ và ví dụ tính toán