最大逆行幅・最大順行幅（MAE / MFE）
定義した取引保有期間中の最大含み損と最大含み益を測ります。提示、費用、バー内データを含むか明示します。経路の記述に役立ちますが、有利な後知恵で別のストップや決済の実現可能性は証明できません。
例では英語式の数値表記を使います。カンマは千ごとの桁区切り、ピリオドは小数点です。1,000は千、1.25は一と四分の一を意味します。
例。 一ロットEUR 100,000で、0.10ロット、EUR 10,000のEUR/USDをAsk 1.1000で買うとします。保有中の観測Bidの安値1.0985、高値1.1030なら、他費用前MAEはUSD 15、MFEはUSD 30です。当初RがUSD 20なら0.75R、1.5Rです。Bid 1.1010で決済するとUSD 10、手数料USD 2後はUSD 8、+0.4Rです。
期間と価格側を定義する
商品規則に従い、仮の決済価格は通常、ロングがBid、ショートがAskです。実エントリーから決済までだけを測ります。MAEはその間の最大不利結果、MFEは最大有利結果で、多くは正の大きさとして記録します。手数料・調達込みか明示します。仲値チャートは執行可能側と異なる値を出し得ます。
OHLCは全経路を示さない
足の高安だけでは到達順序は分かりません。一足でストップと目標の双方に触れ得るなら、詳細データか明示的な保守的シミュレーション規則を使います。まばらな標本は本当の頂点・底を逃し得ます。表示価格だけでは全数量がそこで約定できた証拠にはなりません。
誤り：後知恵の完璧な決済
MFEは必ず取るべきだった利益ではありません。過去ピークに正確な目標を置くのは未来知識の利用です。ストップ変更は保有期間も変えるため、別ポジションなら決済済みの後に記録MFEが出た可能性もあります。代替決済規則は最初から再計算し、適合に使わない標本で評価します。
ショートとAsk
EUR 10,000のショートをBid 1.1000で開始する例です。保有中にAskが1.1020へ上がり1.0990へ下がるなら、追加費用前MAEはUSD 20、MFEはUSD 10です。Bidだけのチャート安値でなく、決済側価格に依存します。データモデルの仮定でない限り固定スプレッドを想定しません。
利用法
負け取引も含む、完全で比較可能な群のMAE/MFE分布を調べます。一部決済時は、価格変動と実残数量の評価を区別します。当初Rとデータの版を保ちます。ストップや決済の仮説作りに役立ちますが、最適値を自動選択しません。講座内：日誌と指標.
図と計算例
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よくある質問
MAEは1Rを超えますか？
はい。ギャップ、執行、ストップなし、別のストップ規則で大きい損失が可能です。
MFEは最終結果を測りますか？
いいえ。宣言した方法による保有中の最大値であり、実現利益ではありません。
