Múltiplo de R
Los ejemplos usan la notación numérica inglesa: la coma separa los millares y el punto indica la parte decimal. 1,000 significa mil; 1.25, uno y un cuarto.
Fije la unidad antes de operar
R es el riesgo monetario inicial planificado, no el margen utilizado, la exposición nocional ni un porcentaje de un beneficio existente. Registre el volumen, la entrada y salida supuestas y la convención de costes. Si el presupuesto incluye gastos, téngalos en cuenta coherentemente al evaluar la ejecución. R debe ser positiva; un denominador cero hace que la ratio no esté definida. El plan por sí solo no garantiza que las pérdidas se mantengan dentro de ese importe.
Compare resultados de forma coherente
Resultado en R = resultado monetario / R inicial. Cerrar la mitad de la posición original en +2R y la otra mitad en −1R produce +0.5R para toda la operación antes de costes adicionales. Ambos componentes deben referirse a la misma posición original completa. Combinar salidas requiere los volúmenes y precios reales, no una media sin ponderar de etiquetas adjuntas a ejecuciones individuales.
No reescriba el historial de riesgo
Mover un stop para que el riesgo planificado restante baje de USD 100 a USD 50 no convierte un resultado de USD 150 en +3R en un diario basado en el riesgo inicial: sigue siendo +1.5R. De lo contrario, el registro sugiere una mejora que no ocurrió. Los gaps, la financiación o ejecuciones peores pueden producir pérdidas más allá de −1R. Distinga la relación riesgo:beneficio planificada del múltiplo de R realizado.
R y el resultado de la cuenta
Dos operaciones que devuelven +1R y −1R pueden aun así cambiar el saldo. Con un riesgo inicial de USD 100 en la primera y USD 200 en la segunda, los resultados son +USD 100 y −USD 200: una pérdida de USD 100 pese a sumar cero R. Mantenga la evaluación de la estrategia en R separada de los resultados monetarios de la cuenta y conciliada con ellos. Registre también el patrimonio antes de cada entrada.
Utilícelo en el diario
Compare la media, la dispersión y la cola de pérdidas mientras conserva resultados monetarios separados y la R de cada operación. Sumar unidades R no da automáticamente la rentabilidad porcentual de la cuenta cuando el riesgo varía con el tiempo. Agrupe las ejecuciones bajo una operación claramente definida. En el curso: R:R y esperanza matemática y diarios y métricas.
Diagrama y ejemplo
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