取引プレイブック
プレイブックにブレイクアウト用の「BRK-01 v1.2」と平均回帰用の「MR-02 v1.0」があるとします。各カードは市場条件、エントリー、無効化、決済、検証状況を指定します。09:00 UTCにEUR/USDが両カードの予備条件を満たしても、計画はその商品へのエクスポージャーを一つだけ認めるとします。事前の競合ルールがなければ、その後の結果を使ってカードを選んではいけません。見送ったシグナルを記録し、目前の判断から離れて優先順位ルールを開発・検証します。
適用できる実務カード
カードにはID、版、日付と、仮説、検証中、観察中、指定取引形態での承認などの状態を付けます。理想的なチャート例だけでなく、却下条件、最大エントリー価格、時間軸、管理ルールも記録します。無効例や境界事例も加えます。読みやすい構造は発注前に答えを示しますが、判断基準のない長文は、長さだけで有用なプレイブックにはなりません。
計画とシステムの役割
計画は許容リスク、任務範囲、作業体制を定めます。システムは完全な運用ルールを定義し、プレイブックは個別シナリオのカードとして示します。構造が明確なら一文書にまとめられます。必須のカード枚数や四半期レビュー日程はありません。同じエクスポージャーの変種が多数あっても戦略分散は保証されないため、競合と共通制約を定めます。
版管理と証拠の限界
変更には理由と適用日が必要です。旧カードを保存し、その過去標本を新ルールの実績として扱わないようにします。日誌、テスト、契約条件の変化はレビューの材料ですが、一回の利益や損失でセットアップの格上げは立証されません。裁量的な指針と必須条件を区別します。最上位のカードでも負けることがあり、「検証済み」は次の取引や優位性の持続を保証しません。
関連学習と情報源
15.2 売買計画とセットアップ・プレイブック — 規則、リスク、見直し; 15.10 戦略監査 — システムを直す時と自分を直す時.
