Manual de configurações de negociação
Um manual contém «BRK-01 v1.2» para ruturas e «MR-02 v1.0» para reversão à média. Cada ficha especifica as condições de mercado, a entrada, a invalidação, a saída e o estado dos testes. Às 09:00 UTC, EUR/USD cumpre as condições preliminares de ambas as fichas, mas o plano permite apenas uma exposição a esse instrumento. Sem uma regra de conflito previamente definida, não escolha uma ficha usando o resultado subsequente. Registe o sinal ignorado e desenvolva e teste depois uma regra de prioridade fora da decisão imediata.
Uma ficha de trabalho aplicável
Uma ficha deve ter ID, versão, data e estado: hipótese, testes, observação ou aprovação para um modo de negociação especificado. Registe mais do que um exemplo gráfico ideal: inclua condições de rejeição, o preço máximo de entrada, o horizonte e as regras de gestão. Acrescente casos inválidos e limítrofes. Uma estrutura legível fornece respostas antes de uma ordem ser colocada; uma descrição longa sem critérios de decisão não se torna um manual útil apenas pela sua extensão.
Responsabilidades do plano e do sistema
O plano define o risco permitido, o mandato e a organização do trabalho. O sistema define as regras operacionais completas; o manual apresenta-as como fichas para cenários específicos. Todos podem estar num único documento se a estrutura continuar clara. Não existe um número obrigatório de fichas nem um calendário de revisão trimestral. Numerosas variantes da mesma exposição não garantem diversificação de estratégias; especifique os seus conflitos e restrições comuns.
Controlo de versões e limites da evidência
As alterações precisam de um motivo e de uma data de implementação. Preserve a ficha anterior para que a sua amostra histórica não seja atribuída às novas regras. Diários, testes e alterações das condições contratuais informam as revisões; um lucro ou perda não determina a promoção de uma configuração. Distinga orientações discricionárias de condições obrigatórias. Uma ficha A+ pode ainda perder, e «testada» não garante a operação seguinte nem a persistência de uma vantagem.
Aprendizagem adicional e fontes
15.2 Plano de negociação e manual de configurações — regras, risco e revisão; 15.10 Auditoria de estratégia — Quando corrigir o sistema, quando se corrigir a si próprio.
