تحديد الحجم بنسبة ثابتة من صافي القيمة

فهم المفهوم

حوّل الميزانية النقدية لحجم بمسافة الوقف وقيمة البيب أو التيك والرسوم المقدرة والزيادات المسموحة. واذكر تضمين صافي القيمة للربح والخسارة العائمة من عدمه. وقد يمنع الحجم الأدنى تطبيق النسبة المرغوبة بحساب صغير.

خطأ شائع

النسبة الثابتة ليست حجم لوت ثابتًا. ولا يجعل انخفاض المخاطرة النقدية بعد الخسائر التعافي مؤكدًا أو الخسائر الفعلية مساوية للميزانية. اختر الكسور بنموذج مخاطر بدل نسب موصى بها عامة.

للتعلم

في الدورة: 9.5 تحديد حجم المركز: نماذج حجم اللوت; 9.2 رياضيات الخسارة: عدم تناظر التعافي وخطر الإفلاس.

الخسائر المتتالية تتركب

في نموذج مثالي بخسارة كل صفقة 1% من صافي القيمة الحالي ودون رسوم إضافية، تترك خمس خسائر 0.99⁵ من قيمة البداية: نحو 95.10%. ويولد المبلغ النقدي الثابت مسارًا مختلفًا. وقد تبطل تجاوزات الوقف أو التقريب الحساب التناسبي المثالي.