Sabit oranlı pozisyon büyüklüğü belirleme

Yazan Jarosław Wasiński (EN) • Yayınlanma: 23 Eki 2026

Sabit nakit tutar yerine belirli güncel özkaynak ölçüsünün sabit payını her işlemin planlı riskine ayıran yöntemdir. Sözleşme büyüklüğüne, lot adımlarına ve minimumlara tabi olarak nakit risk özkaynak kazançlarından sonra artar, kayıplardan sonra azalır. Bu anti-martingale eğilimini uygular; ancak boşluk kayıplarını veya kuyruk riskini kaldıramaz. Aşırı büyük pay ağır düşüşler yaratabilir.

Örnek. USD 10,000 özkaynakta varsayımsal %1 kural USD 100 ayırır; özkaynak USD 8,000'e düştükten sonra USD 80 ayırır. %20 özkaynak kaybı, 10,000/8,000−1 = 0.25 olduğundan azalmış bakiyeden %25 toparlanma kazancı gerektirir.

Kavramı anlamak

Nakit bütçeyi ilgili stop mesafesi, pip veya tik değeri, tahmin edilen ücretler ve izin verilen hacim adımlarıyla büyüklüğe çevirin. Özkaynağın açık kâr veya zararı içerip içermediğini belirtin. Minimum işlem büyüklüğü küçük hesapta istenen payı uygulamayı önleyebilir.

Yaygın hata

Sabit yüzde sabit lot büyüklüğü değildir. Kayıplardan sonra daha düşük nakit risk, toparlanmayı kesin veya fiilî kayıpları planlanan bütçeye eşit yapmaz. Payları evrensel önerilen yüzdeler yerine risk modeliyle seçin.

Daha fazla öğrenme

Kursta: 9.5 Pozisyon büyüklüğü belirleme: lot büyüklüğü modelleri; 9.2 Kayıp matematiği: toparlanma asimetrisi ve iflas riski.

Ardışık kayıplar bileşik işler

Her kaybın güncel özkaynağın tam %1'i olduğu ve ek ücret bulunmadığı ideal modelde beş kayıp başlangıç özkaynağının 0.99⁵'ini, yaklaşık %95.10'unu bırakır. Sabit USD bütçesi ise farklı yol üretir. Fiilî stop aşmaları veya yuvarlama bu ideal orantılı hesabı geçersiz kılabilir.

Sık sorulan sorular

%1 zorunlu veya güvenli piyasa standardı mıdır?

Hayır. Yaygın örnektir. Uygun risk stratejiye, hesap kısıtlarına, bağımlılığa ve kayıp toleransına bağlıdır.

Sabit pay ile sabit lot aynı mıdır?

Hayır. Nakit bütçe tanımlı özkaynak tabanıyla değişir; büyüklük kayıp senaryosuna ve birim değerine de bağlıdır.

← Tüm sözlüğe geri dön