定率リスクによる数量調整
固定金額ではなく、指定した現在の有効証拠金指標の一定割合を各取引の予定リスクに割り当てる方法です。金額リスクは資産増で増え、損失で減りますが、契約数量、ロット刻み、最低数量の制約を受けます。反マーチンゲール的な傾向を実装しますが、窓の損失や裾リスクは消せません。割合が大きすぎると深いドローダウンを招き得ます。
例。 有効証拠金USD 10,000で仮の1%ルールならUSD 100、USD 8,000へ減ればUSD 80を割り当てます。20%の資産損失から回復するには、減った残高から25%の利益が必要です。10,000/8,000−1 = 0.25だからです。
概念を理解する
該当ストップ幅、ピップ・ティック価値、見積費用、許容数量刻みから金額予算を数量に変換します。有効証拠金に含み損益を含むか示します。小口口座では最低取引数量が希望割合の実装を妨げる場合があります。
よくある誤り
割合一定でもロット一定ではありません。損失後の金額リスク低下は、回復や予定予算どおりの実損失を保証しません。普遍的な推奨率ではなくリスクモデルから割合を選びます。
さらに学ぶ
講座内：9.5 数量設定：ロット決定モデル; 9.2 損失の数学：回復の非対称性と破綻リスク.
連続損失は複利になる
各損失が現在の有効証拠金の正確に1%で追加費用なしの理想モデルでは、五連敗後に初期資産の0.99⁵、約95.10%が残ります。固定USD予算なら別の経路です。実際のストップ超過や丸めで理想の比例計算が成り立たなくなる場合があります。
よくある質問
1%は必須または安全な市場標準ですか？
いいえ。一般的な例示です。適切なリスクは戦略、口座制約、依存関係、損失許容度によります。
固定割合と固定ロットは同じですか？
いいえ。金額予算は定義した有効証拠金基準で変わり、数量は損失シナリオや単位価値にも依存します。
