オンバランスボリューム

著者 Jarosław Wasiński (EN) • 公開: 2026年5月13日 • 更新: 2026年10月23日

終値上昇時に期間出来高を足し、下落時に引き、同値なら一般に据え置く指標です。意味は出来高情報源に依存し、業者のtick数は実取引数量と同じではありません。乖離は検証仮説であり、迫る反転の証拠ではありません。

例では英語式の数値表記を使います。カンマは千ごとの桁区切り、ピリオドは小数点です。1,000は千、1.25は一と四分の一を意味します。

例。 OBVをゼロから始め、終値100 → 101 → 100 → 100、後続三本の出来高1,000、600、900とすると、OBVは1,000、400、400です。古典的慣例ではClose不変の最後の足の出来高は加えません。

足全体の出来高に符号を付ける

OBVはCloseが前Closeより高ければV全体を加え、低ければ引き、同値なら一般に不変です。足内部の実際の買い・売りを分離しません。したがって小さな上昇でも大幅上昇と同じ符号になります。

取引所データは約定契約数や配信定義の単位を報告できます。スポットFXでは一般に提供者の提示変更・更新数です。取引数量とは違い、世界市場を統合していません。配信文書、欠落、集約慣例も解釈に影響します。

OBV初期値は任意なので、二履歴の絶対水準は比較できない場合があります。方向、傾き、乖離を評価規則にできます。上昇は機関買いの証拠でも次の価格上昇保証でもありません。出来高定義を統一し全費用を含め、符号付き代理値を観測注文フローと解釈しないでください。

MetaTrader：出来高の慣例。構成や概念の文書は戦略成績の保証ではありません。

OBVは買い出来高と売り出来高の差ですか？

いいえ。終値変化に従い足全体のVに符号を付けます。

業者間でOBVが違うのはなぜですか？

価格配信、tick数、足の境界、履歴長が異なり得ます。