ウィリアムズ・パーセントレンジ
選んだ高値–安値範囲の中で終値の位置を−100からゼロで示すオシレーターです。同じ窓なら未平滑化ストキャスティクス%Kから100を引いた値に等しくなります。十四期間、−20/−80水準がよく使われる慣例です。極端な値でも反転は保証されず、損失率や確率でもありません。
例。 窓のHigh = 1.1100、Low = 1.1000、Close = 1.1080なら、%R = −100 × (1.1100 − 1.1080)/(1.1100 − 1.1000) = −20です。同じデータの未平滑化ストキャスティクスは80なので、%R = 未平滑化%K − 100です。この恒等式は平滑化した%Kには当てはまらない場合があります。
値が表すもの
Williams %Rは、高値から終値までの距離を全値幅に対して測ります。終値が高値ならゼロ、安値なら−100です。位置の尺度であり、損失率、リターン、将来の値動きの確率ではありません。一般的な14期間設定は慣例で、明示する必要があります。
一貫した窓を使う
高値、安値、終値は同じ価格系列と対応する窓に属する必要があります。未確定足で値は変わり得ます。値幅ゼロではソフトの処理規則が必要です。見た目の設定が似ていても、平滑化や窓の違いで、プラットフォームのストキャスティクスと%Rが単純な恒等式に一致しない場合があります。
極端な値と取引ルール
−20と−80は慣例的な解釈領域を定め、確実な反転ではありません。トレンド中は極端な値が続き得ます。持続、交差、領域からの離脱を調べるルールもあります。普遍的に最良の使い方はないため、尺度が独立した予測を示すと仮定せず、適切なデータで完全なエントリー、決済、費用を評価します。
定義の情報源
MetaTrader：Williams %Rの計算。構成や概念の文書は戦略成績の保証ではありません。
よくある質問
−20は20%の損失を意味しますか？
いいえ。窓の値幅内の終値の位置であり、口座成績ではありません。
%Rは単にストキャスティクスの符号を反転したものですか？
いいえ。同じ未平滑化データでは、%R = 未平滑化%K − 100であり、−%Kではありません。
