Mean reversion
Close Bid EUR/USD H1 hipotetis memiliki rata-rata μ = 1.1020 dan simpangan baku sampel s = 0.0010. Close Bid selesai terbaru 1.1000 memiliki z-score (1.1000 − 1.1020) / 0.0010 = −2. Ask entri tersedia 1.1002. Target Bid 1.1020 dan SL Bid 1.0980 menyiratkan 18 pip ke target dan 22 ke stop sebelum biaya serta slippage. Penyimpangan statistik dan parameter transaksi menjelaskan besaran berbeda; −2 tidak menjamin kembali.
Apa yang kembali dan ke acuan mana?
Nyatakan besaran: harga, imbal hasil atau spread antarinstrumen, beserta perhitungan acuan. Moving average, tingkat tetap dan hubungan pasangan estimasi memberi hipotesis berbeda. Catat jendela, feed harga, ukuran dispersi dan waktu pembaruan. Jika rata-rata mengikuti tren, sentuhan kemudian belum tentu harga kembali ke tingkat asal. Grafik mata uang biasa tidak membuktikan stasioneritas atau nilai keseimbangan tetap.
Ubah penyimpangan menjadi aturan lengkap
Ambang z-score atau posisi relatif pita adalah syarat untuk dinilai, bukan instruksi beli otomatis. Tetapkan entri, masa tunggu, target, invalidasi dan penanganan penyimpangan lanjut. Filter momentum dapat menjadi bagian varian, tetapi nilainya perlu diuji. Menambah kerugian tidak diwajibkan mean reversion; kebijakan penambahan perlu penilaian bersama paparan agregat dan skenario tanpa kembali.
Keunggulan, risiko dan kondisi berubah
Keuntungan kecil berulang dapat menyertai rugi besar, tetapi nama keluarga strategi tidak membuktikan distribusi itu atau win rate tinggi. Hitung hasil neto dan masukkan kasus yang tidak kembali selama periode tertentu. Jangan periksa rebound berhasil saja. Kondisi berubah dapat melemahkan hubungan historis, sementara rata-rata estimasi tidak pasti. Batas rugi menutup posisi; tidak membantah seluruh konsep mean reversion.
Pelajaran lanjutan dan sumber
8.7 Tren, breakout dan mean reversion: tiga keluarga logika entri; 5.8 Osilator dan indikator momentum—RSI, stochastic, MACD dan ROC; 15.4 Backtesting dan forward testing — metode, bukti dan jebakan.
