Возврат к среднему
Гипотетические закрытия EUR/USD H1 по Bid имеют среднее μ = 1.1020 и выборочное стандартное отклонение s = 0.0010. Последнее завершённое закрытие Bid на 1.1000 имеет z-оценку (1.1000 − 1.1020) / 0.0010 = −2. Доступная входная Ask равна 1.1002. Цель 1.1020 по Bid и SL 1.0980 по Bid подразумевают 18 пипсов до цели и 22 до стопа перед затратами и проскальзыванием. Статистическое отклонение и параметры сделки описывают разные величины; −2 не гарантирует возврата.
Что должно возвращаться и к какому ориентиру?
Укажите величину: цену, доходность или спред между инструментами вместе с расчётом ориентира. Скользящее среднее, фиксированный уровень и оценённая взаимосвязь пары создают разные гипотезы. Записывайте окно, поток цен, меру разброса и время обновления. Если среднее следует за трендом, последующее касание не обязательно означает возврат цены к прежнему уровню. Обычный валютный график не устанавливает ни стационарности, ни фиксированного равновесного значения.
Полное правило из отклонения
Порог z-оценки или положение относительно полос — условие для оценки, а не автоматическое указание покупать. Определите вход, период ожидания, цель, отмену сценария и порядок действий при дальнейшем расхождении. Фильтр импульса может быть частью варианта, однако его полезность требует проверки. Добавление к убыточным позициям не требуется возвратом к среднему; любую политику наращивания необходимо оценивать вместе с совокупной экспозицией и сценарием отсутствия возврата.
Преимущество, риск и смена условий
Повторные небольшие прибыли могут сосуществовать с крупными убытками, однако название семейства стратегий не устанавливает ни такого распределения, ни высокой доли прибыльных сделок. Рассчитывайте результаты после затрат и включайте случаи, в которых возврат не произошёл за заданный период. Не изучайте только успешные отскоки. Изменяющиеся условия могут ослаблять историческую взаимосвязь, а оценённое среднее неопределённо. Лимит убытка закрывает позицию, но не опровергает всю концепцию возврата к среднему.
Дальнейшее изучение и источники
8.7 Тренд, пробой и возврат к среднему: три семейства логики входа; 5.8 Осцилляторы и индикаторы импульса — RSI, стохастик, MACD и ROC; 15.4 Историческое и форвард-тестирование — методы, свидетельства и ловушки.
