平均回帰
仮のEUR/USD H1 Bid終値の平均μ = 1.1020、標本標準偏差s = 0.0010とします。最新の確定Bid終値1.1000のzスコアは(1.1000 − 1.1020) / 0.0010 = −2です。利用可能エントリーAskは1.1002です。目標1.1020 Bid、SL 1.0980 Bidなら、費用・スリッページ前で目標まで18pips、ストップまで22pipsです。統計的乖離と取引パラメータは別の量で、−2は回帰保証ではありません。
何がどの参照値へ戻るのか？
価格、リターン、商品間スプレッドなどの量と参照値計算を明示します。移動平均、固定水準、推定ペア関係は異なる仮説です。窓、配信、分散尺度、更新時刻を記録します。平均がトレンドに追随するなら、後の接触が以前の価格水準への回帰とは限りません。通常の通貨チャートだけでは定常性や固定均衡価値は立証できません。
乖離を完全な規則にする
zスコア閾値やバンドに対する位置は評価条件であり、自動の買い指示ではありません。エントリー、待機、目標、無効化、さらなる乖離の扱いを定義します。モメンタムフィルターを変種に加えても価値は検証が必要です。平均回帰にナンピンは必須でなく、増減数量の方針は総エクスポージャーと非回帰シナリオとともに評価します。
優位性、リスク、変わる環境
小利益の反復と大損失は併存し得ますが、戦略群の名称はその分布も高勝率も定めません。指定期間に戻らなかった例も含め純結果を計算します。成功反発だけを見ないでください。環境変化で過去関係は弱まり、推定平均も不確実です。損失上限による決済は、平均回帰の概念全体を反証するものではありません。
関連学習と情報源
8.7 トレンド、ブレイク、平均回帰：エントリー論理の三系統; 5.8 オシレーターとモメンタム指標 — RSI、ストキャスティクス、MACD、ROC; 15.4 バックテストとフォワードテスト — 方法、証拠、落とし穴.
