Mittelwertrückkehr
Hypothetische EUR/USD-H1-Bid-Schlusskurse haben einen Mittelwert μ = 1.1020 und eine Stichprobenstandardabweichung s = 0.0010. Der letzte abgeschlossene Bid-Schlusskurs von 1.1000 hat den z-Wert (1.1000 − 1.1020) / 0.0010 = −2. Der verfügbare Ask zum Einstieg beträgt 1.1002. Ein Ziel von 1.1020 Bid und ein SL von 1.0980 Bid bedeuten 18 Pips bis zum Ziel und 22 bis zum Stop vor Kosten und Slippage. Statistische Abweichung und Handelsparameter beschreiben unterschiedliche Größen; −2 garantiert keine Rückkehr.
Was soll zu welcher Referenz zurückkehren?
Geben Sie die Größe an: Preis, Rendite oder ein Spread zwischen Instrumenten, zusammen mit der Berechnung der Referenz. Ein gleitender Durchschnitt, ein festes Niveau und eine geschätzte Paarbeziehung erzeugen unterschiedliche Hypothesen. Erfassen Sie Fenster, Preisfeed, Streuungsmaß und Aktualisierungszeitpunkt. Folgt ein Durchschnitt einem Trend, muss eine spätere Berührung nicht bedeuten, dass der Kurs auf sein früheres Niveau zurückkehrt. Ein gewöhnlicher Währungschart belegt weder Stationarität noch einen festen Gleichgewichtswert.
Abweichung in ganze Regel überführen
Eine z-Wert-Schwelle oder die Lage relativ zu Bändern ist eine zu bewertende Bedingung, keine automatische Kaufanweisung. Definieren Sie Einstieg, Wartefrist, Ziel, Ungültigkeitsbedingung und den Umgang mit weiterem Auseinanderlaufen. Ein Momentumfilter kann Teil einer Variante sein, sein Nutzen muss jedoch getestet werden. Bei Verlusten nachzukaufen ist für Mean Reversion nicht erforderlich; jede Skalierungsregel muss gemeinsam mit Gesamtexposition und einem Szenario ohne Rückkehr bewertet werden.
Vorteil, Risiko und Bedingungen
Wiederholte kleine Gewinne können neben großen Verlusten auftreten, doch der Name der Strategiefamilie belegt weder diese Verteilung noch eine hohe Trefferquote. Berechnen Sie Nettoergebnisse und beziehen Sie Fälle ein, die innerhalb des festgelegten Zeitraums nicht zurückkehrten. Untersuchen Sie nicht nur erfolgreiche Erholungen. Veränderte Bedingungen können eine historische Beziehung schwächen, während der geschätzte Durchschnitt unsicher ist. Ein Verlustlimit schließt eine Position; es widerlegt nicht das gesamte Konzept der Mean Reversion.
Weiterführendes Lernen und Quellen
8.7 Trend, Ausbruch und Rückkehr zum Mittelwert: drei Arten der Einstiegslogik; 5.8 Oszillatoren und Momentumindikatoren — RSI, Stochastik, MACD und ROC; 15.4 Backtesting und Forward-Testing — Methoden, Belege und Fallstricke.
