Hồi về trung bình
Các giá đóng Bid EUR/USD H1 giả định có trung bình μ = 1.1020 và độ lệch chuẩn mẫu s = 0.0010. Giá đóng Bid hoàn tất mới nhất là 1.1000 có điểm z bằng (1.1000 − 1.1020) / 0.0010 = −2. Giá Ask sẵn có để vào lệnh là 1.1002. Mục tiêu 1.1020 Bid và SL 1.0980 Bid tương ứng khoảng cách 18 pip đến mục tiêu và 22 pip đến mức dừng, trước chi phí và trượt giá. Độ lệch thống kê và tham số giao dịch mô tả các đại lượng khác nhau; −2 không bảo đảm giá hồi về.
Cái gì về, về tham chiếu nào?
Xác định đại lượng: giá, lợi suất hoặc chênh lệch giữa các công cụ, cùng cách tính tham chiếu. Đường trung bình động, mức cố định và quan hệ ước lượng giữa một cặp công cụ tạo ra các giả thuyết khác nhau. Ghi lại cửa sổ quan sát, nguồn giá, thước đo phân tán và thời điểm cập nhật. Nếu trung bình đi theo xu hướng, việc giá chạm trung bình về sau không nhất thiết là quay về mức giá cũ. Biểu đồ tiền tệ thông thường không chứng minh tính dừng hoặc một giá trị cân bằng cố định.
Chuyển độ lệch thành quy tắc hoàn chỉnh
Ngưỡng điểm z hoặc vị trí so với các dải là điều kiện cần đánh giá, không phải chỉ thị mua tự động. Xác định điểm vào, thời gian chờ, mục tiêu, điều kiện vô hiệu và cách xử lý khi giá tiếp tục đi xa. Bộ lọc động lượng có thể thuộc một biến thể, nhưng giá trị của nó cần được kiểm thử. Chiến lược hồi về trung bình không bắt buộc tăng vị thế đang lỗ; mọi chính sách tăng giảm quy mô cần được đánh giá cùng tổng mức phơi nhiễm và kịch bản giá không hồi về.
Lợi thế, rủi ro, đổi điều kiện
Các khoản lãi nhỏ lặp lại có thể đi cùng khoản lỗ lớn, nhưng tên của nhóm chiến lược không chứng minh phân bố ấy hoặc tỷ lệ thắng cao. Tính kết quả ròng và bao gồm những trường hợp không hồi về trong thời hạn quy định. Không chỉ xem các lần bật lại thành công. Điều kiện thay đổi có thể làm yếu quan hệ lịch sử, trong khi trung bình ước lượng cũng không chắc chắn. Giới hạn lỗ đóng một vị thế; nó không bác bỏ toàn bộ khái niệm hồi về trung bình.
Học thêm và nguồn
8.7 Xu hướng, phá vỡ và hồi quy về trung bình: ba nhóm logic vào lệnh; 5.8 Chỉ báo dao động và động lượng—RSI, stochastic, MACD và ROC; 15.4 Kiểm thử lịch sử và kiểm thử tiến về sau — phương pháp, bằng chứng và cạm bẫy.
