コモディティ・チャネル・インデックス
Donald Lambertが開発した、典型価格が平均からどれだけ離れているかを平均偏差に対して測るオシレーターです。古典的には+100超と-100未満を買われ過ぎ・売られ過ぎ、またはブレイクの強さと解釈します。名称にかかわらずFXを含むどの市場にも使えます。ただしCCIには上下限がなく、プラスまたはマイナス100を大きく超えることがあります。強いトレンドでは買われ過ぎが長く続き、逆張りが高くつく場合があります。有効性は期間設定（既定値20）に強く依存するため、対象商品でのバックテストが必要です。
例。 説明用にN = 3とし、典型価格を99、100、104単位とします。SMAは101で、同じ平均に対する平均絶対偏差は(2 + 1 + 3)/3 = 2です。現在のCCI = (104 − 101)/(0.015 × 2) = 100です。これは計算例であり、三期間設定の推奨ではありません。
価格と正しい分母
古典的な典型価格はTP = (High + Low + Close)/3です。選択窓についてTPの平均を求め、その一つの窓平均から各TPが離れる絶対値の平均を計算します。CCI = (現在のTP − SMA(TP))/(0.015 × 平均偏差)です。分母は標準偏差でも平均価格変化でもありません。
窓、価格情報源、尺度
二十期間は一般的な慣例ですが、ソフトウェアによって別の価格情報源も選べます。数値を比べる前にデータと計算慣例を確認します。CCIの±100は固定した上限・下限ではありません。偏差の分母がゼロなら、ソフトウェアには明示的な処理規則が必要です。通常のゼロ除算は有効な計算ではありません。
閾値と戦略の論理
完全な規則によっては、+100をモメンタム仮説にも反転仮説にも組み込めます。同じ計算の異なる使い方です。高い値は続くことがあり、調整の確率ではありません。魅力的な事例だけを選ばず、エントリー、決済、費用の仮定を明示して公平に比較します。
定義の情報源
TradingView：CCI。構成や概念の文書は戦略成績の保証ではありません。
よくある質問
古典的CCIは標準偏差で割りますか？
いいえ。窓内平均からのTPの平均絶対偏差を使います。
+100は確実な売りシグナルですか？
いいえ。指標の値です。規則の方向と有用性を明示して検証します。
