Tom-next
FX swap ระยะสั้นที่รวมการแลกในวัน “พรุ่งนี้” ที่เกี่ยวข้องกับการแลกกลับในวัน “ถัดไป” ที่เข้าเกณฑ์ วันจริงขึ้นกับปฏิทิน คู่เงิน และข้อตกลง tom-next ค้าส่งอาจเป็นส่วนของต้นทุน rolling FX แต่ไม่เหมือนค่าถือข้ามคืน CFD รายย่อย
ตัวอย่าง. แบบจำลองไม่มีวันหยุด: ตกลงสองขาวันจันทร์ ขาย EUR 100,000 รับ USD ที่ 1.1000 ส่งมอบวันอังคาร ซื้อ EUR จำนวนเดิมคืนที่ 1.1001 ส่งมอบวันพุธ กระแส USD คือ +110,000 และ −110,010 คนละวัน ส่วนต่าง USD 10 ไม่อธิบายค่าใช้จ่ายเต็มของบัญชี CFD ใดก็ได้
สองขาของข้อตกลงเดียว
สวอปมีวันใกล้และไกลที่แลกคนละทิศ ตัวอย่างเลื่อนจำนวน EUR ระหว่างวัน ด้านราคาและหน้าจอ point อาจต่าง การยืนยันธุรกรรมกำหนดความหมายตัวเลข
ปฏิทินและ rollover
“พรุ่งนี้” กับ “ถัดไป” ไม่จำเป็นต้องเป็นวันปฏิทินติดกัน สุดสัปดาห์ วันหยุดทั้งสองสกุล และจุดตัดเวลาเปลี่ยนวัน อย่านำวันคิดสามเท่าของตราสารหนึ่งไปใช้กับทุกผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ
การนำมาใช้กับบัญชีรายย่อย
ผู้ให้ rolling FX หรือ CFD อาจใช้ส่วนเพิ่มราคา การแปลงหน่วยสัญญาของตน และตารางคิดต้นทุน เปรียบทิศสถานะ ขนาด จำนวนวันคิด และสกุลบัญชี ข้อกำหนดกับประวัติบัญชียืนยันค่าใช้จ่าย ไม่ใช่อัตรานโยบายลำพัง
แหล่งข้อมูลและเรียนรู้เพิ่มเติม
อ้างอิง: เอกสารจากแหล่งปฐมภูมิ. ตรวจสอบเมื่อ 11 ตุลาคม 2026
คำถามที่พบบ่อย
tom-next คือค่าสวอปแพลตฟอร์มหรือไม่?
ไม่จำเป็น ชื่อ “swap” ของแพลตฟอร์มอาจอธิบายค่าถือครองรายย่อยที่มีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์เพิ่ม
สองขาใช้อัตราเดียวกันหรือไม่?
ไม่จำเป็น ส่วนต่างอัตราและวันเป็นเงื่อนไขหลักของสวอป
