約定

注文と執行

指示、受付通知、成立済み取引は別の状態です。一注文から複数の約定記録が生まれ得ます。ボタンを押せば意図したポジションになったと思い込まず、数量、価格、識別子、時刻を読みます。障害後に確認が欠けている場合も照合が必要です。

一部約定と残数量

未約定の残数量は、注文と約定方針により、有効のまま、取消、別の処理になる場合があります。IOCは残数量を取り消し、FOKはその条件で全数量を必要とします。すでに約定した量を確認せず、当初全数量を再送しないでください。

正確に集計する

互換性のある複数約定は数量加重平均価格を使い、確認数量から実際の想定元本と価格リスクを計算します。最低手数料や個別費用で総費用は変わり得ます。ネッティング後のポジションは個々の約定と違う場合があり、反対取引が既存エクスポージャーを減らしたり反転させたりします。