グリッド取引

グリッドはシステム全体を定義しない

グリッドは固定・可変間隔の注文水準を指定します。値動きに追随する場合も逆行へ追加する場合もあります。上限、ストップ、数量、決済が損益特性を決めます。全グリッドがマーチンゲールではなく、固定量と倍増ではエクスポージャーの増え方が違います。名称だけで収益性も方向中立性も立証できません。

実現利益と含み損

小さな実現利益と、残存ポジションの拡大する損失は同時に存在し得ます。残高だけでなく有効証拠金と総リスクを評価します。逆行への追加は数量を増やして平均価格を改善しますが、価格回帰も大損回避も保証しません。決済済みチケットの統計と口座全体の状態を分けます。

不利なシナリオ

最大段数、総想定元本、予算、価格が戻らない時の対応を定義します。資金調達、スプレッド、証拠金を含めます。予定決済前にストップアウトで閉じられる場合があります。レンジ検証にもブレイクと中断を含めます。過去の往復だけでは全横ばい環境で機能する証明になりません。