OHLC — 始値、高値、安値、終値
指定時間区間を要約する四価格で、最初の観測、最大、最小、最後の観測です。何を表すかはデータ源、価格側、区間境界で決まります。OHLCから足内の正確な経路は分かりません。
例。 一時間Bid足の例で、O 1.1000、H 1.1020、L 1.0990、C 1.1010 USD/EURとします。この四価格には始値 → 高値 → 安値 → 終値と、始値 → 安値 → 高値 → 終値の両経路が合います。OHLCだけでストップと目標のどちらが先だったかをバックテストで推測できません。
区間と観測源
タイムゾーン、セッション境界、時間足、取引・Bid・Ask・Midのどのデータかを記録します。提供者が異なれば、相手の配信を要約していなくても高値・安値は異なり得ます。未確定足の高値、安値、終値はまだ変化します。
実体と値幅
通常のローソク足では実体が始値と終値を結び、ヒゲは高値・安値まで伸びます。終値が始値より高いことはその足の観測を示し、次の足の確実性ではありません。平均足は変換値を生成するため、未加工の約定可能なOHLCとして扱うべきではありません。
詳細が限られたバックテスト
OHLCは順序、利用可能数量、ティック情報の大半を省きます。足内の順序が重要なら、細かいデータか明示的で保守的な約定規則を使います。ストップ、スプレッド、スリッページには独自の仮定が必要です。表示高値は保証されたAsk・Bid約定ではありません。
図解：仕組みと例
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よくある質問
終値は最後の成立取引ですか？
取引ベースの系列の場合だけです。OTCのBid系列では、提供者の足生成規則に基づく最後の観測Bidです。
高値と安値で、どの注文が先に発動したか分かりますか？
いいえ。基本OHLC記録には各時刻や順序がありません。モデルを指定するか、適切に詳細なデータを使います。
