OHLC — открытие, максимум, минимум и закрытие
Интервал и источник наблюдений
Записывайте часовой пояс, границы сессии, таймфрейм и то, отражают ли данные сделки, Bid, Ask или Mid. Разные поставщики могут сообщать разные максимумы и минимумы, причём ни один не обобщает поток данных другого поставщика. Максимум, минимум и закрытие ещё не завершённого бара могут меняться.
Тело и диапазон
У обычной свечи тело соединяет Open и Close, а тени простираются до High и Low. Закрытие выше открытия описывает наблюдения этого бара, а не даёт уверенность относительно следующего. Heikin-Ashi создаёт преобразованные значения, которые не следует считать исходными OHLC, по которым можно исполнить сделку.
Бэктест при ограниченной детализации
OHLC не содержит последовательности событий, доступного объёма и большей части тиковой информации. Используйте более подробные данные или явные консервативные правила исполнения, когда важен порядок событий внутри бара. Стопы, спред и проскальзывание требуют собственных предпосылок; отображаемый High не является гарантированным исполнением по Ask или Bid.
Инфографика: механизм и пример
Открыть графику в полном размере
Частые вопросы
Close означает последнюю исполненную сделку?
Только для ряда сделок. Во внебиржевом ряду Bid это последний наблюдённый Bid по правилам построения бара поставщика.
High и Low устанавливают первую сработавшую заявку?
Нет. Базовая запись OHLC не содержит их времён и последовательности. Задайте модель или используйте подходящую детализацию.
