Beranda/Glosarium/Simulasi Monte Carlo
Beranda/Glosarium/Simulasi Monte Carlo
Analisis & metrik

Simulasi Monte Carlo

Oleh Jarosław Wasiński (EN) • Diterbitkan:
Keluarga metode simulasi acak untuk mengkaji hasil menurut model eksplisit. Pada analisis strategi, lintasan transaksi atau hasil simulasi memberi distribusi ekuitas, drawdown atau pelanggaran ambang, bukan satu kurva historis. Resampling salah satu pendekatan. Hasil mengestimasi risiko dalam model, bukan seluruh risiko kehancuran nyata; mutu masukan, ketergantungan, biaya dan bias seleksi tetap menentukan.
Contoh. Ambil transaksi hipotetis sama −1R, −1R dan +2R. Satu urutan mulai drawdown 2R; lainnya untung 2R lalu kembali nol. Mengurutkan ulang mengubah lintasan dengan jumlah tetap; sampling dengan pengembalian juga dapat mengubah jumlah.

Memahami konsep

Nyatakan data, skema sampel, aturan ukuran, biaya, jumlah simulasi dan seed. Bedakan pengacakan observasi tetap, resampling dan guncangan model. Jika rugi mengelompok, sampling independen mungkin menghapus ketergantungan relevan; model blok atau bersyarat sesuai menangani sebagian masalah.

Kesalahan umum

Ribuan simulasi tidak memperbaiki overfitting atau otomatis menghasilkan krisis belum dilihat. Laporkan apakah persentil menyangkut drawdown maksimum, ekuitas akhir atau statistik lain serta keterbatasannya.

Pelajaran lanjutan

Dalam kursus: 9.2 Matematika kerugian: asimetri pemulihan dan risiko kehancuran; 15.10 Audit Strategi — Kapan Memperbaiki Sistem, Kapan Memperbaiki Diri. Sumber: SciPy: simulasi acak dan resampling.

Persentil dan galat simulasi

Nyatakan apakah persentil drawdown, ekuitas akhir atau pelanggaran batas. Periksa stabilitas lintas seed dan jumlah lintasan. Pisahkan noise simulasi dari ketidakpastian model: lintasan banyak mengurangi pertama tanpa memperbaiki distribusi salah atau riwayat tidak lengkap.

Pertanyaan umum

Apakah risiko kehancuran simulasi probabilitas kegagalan akun sebenarnya?
Tidak. Estimasi bersyarat model dengan kegunaan bergantung asumsi serta keterwakilan masukan.
Apakah pengacakan dan sampling dengan pengembalian sama?

Tidak. Pengacakan mempertahankan hasil serta jumlah; pengembalian dapat mengubah keduanya. Ukuran bergantung lintasan juga mengubah hasil kas.

← Kembali ke glosarium lengkap

Jarosław Wasiński

Pemimpin redaksi, ForexMechanics.com • Analis makro dan FX

Analis independen dan profesional dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di pasar keuangan. Aktif di Forex sejak 2004, berfokus pada analisis fundamental, struktur pasar OTC, dan manajemen risiko modal yang disiplin.

  • Pendiri dan pemimpin redaksi MyBank.pl, menyediakan edukasi keuangan tepercaya sejak 2004.
  • Penulis ratusan komentar pasar mendalam, analisis struktural, dan materi edukasi untuk trader dan investor.
  • Pendukung transparansi pasar, mempromosikan edukasi berbasis data konkret dan laporan institusional (BIS, ESMA, CFTC).

Seluruh konten bersifat edukasi dan informasi semata – bukan merupakan saran investasi atau rekomendasi apa pun. Ingat: trading dengan leverage (Forex/CFD) memiliki risiko tinggi kehilangan modal dengan cepat.