Monte-Carlo-Simulation

Von Jarosław Wasiński (EN) • Veroeffentlicht: 23. Okt. 2026

Eine Methodenfamilie, die Zufallssimulation zur Untersuchung von Ergebnissen unter ausdrücklich definiertem Modell nutzt. Bei Strategieanalyse können simulierte Trade- oder Renditepfade Verteilungen von Equity, Drawdown oder Schwellenverstößen statt einer einzigen historischen Kurve erzeugen. Resampling ist ein möglicher Ansatz. Ergebnisse schätzen Risiko im Modell, nicht das vollständige reale Ruinrisiko; Eingabequalität, Abhängigkeit, Kosten und Auswahlverzerrung bleiben entscheidend.

Beispiel. Nehmen Sie dieselben hypothetischen Trades −1R, −1R und +2R. Eine Reihenfolge beginnt mit 2R Drawdown, eine andere mit 2R Gewinn vor Rückkehr auf null. Umordnen verändert den Pfad bei gleicher Summe; Neuziehen mit Zurücklegen kann auch die Summe ändern.

Das Konzept verstehen

Geben Sie Daten, Stichprobenverfahren, Regel zur Positionsgröße, Kosten, Zahl der Simulationen und Startwert des Zufallsgenerators an. Unterscheiden Sie das Mischen feststehender Beobachtungen von neu gezogenen Beobachtungen und modellgenerierten Schocks. Treten Verluste gehäuft auf, kann unabhängiges Ziehen relevante Abhängigkeiten beseitigen. Ein geeignetes Blockmodell oder bedingtes Modell kann einen Teil dieses Problems berücksichtigen.

Häufiger Fehler

Tausende Simulationen reparieren keine Überanpassung und erzeugen nicht automatisch eine ungesehene Krise. Angeben, ob ein genanntes Perzentil maximalen Drawdown, End-Equity oder andere Statistik beschreibt, sowie dessen Grenzen.

Weiterlernen

Im Kurs: 9.2 Mathematik der Verluste: Aufholasymmetrie und Ruinrisiko; 15.10 Strategieprüfung — Wann das System und wann das eigene Verhalten korrigieren. Quellen: SciPy: Zufallssimulation und Resampling.

Perzentile und Simulationsfehler

Angeben, ob ein Perzentil Drawdown, End-Equity oder Barrierenverletzung beschreibt. Stabilität über Startwerte und Pfadzahlen prüfen. Simulationsrauschen von Modellunsicherheit trennen: Mehr Pfade können ersteres senken, ohne falsche Verteilung oder unvollständige Historie zu reparieren.

Häufige Fragen

Ist simuliertes Ruinrisiko die wahre Wahrscheinlichkeit eines Kontoausfalls?

Nein. Es ist eine modellbedingte Schätzung, deren Nutzen von Annahmen und Repräsentativität der Eingaben abhängt.

Sind Mischen und Ziehen mit Zurücklegen gleich?

Nein. Mischen erhält die Ergebnisse und ihre Summe; beim Ziehen mit Zurücklegen können sich beide ändern. Eine pfadabhängige Positionsgrößenbestimmung verändert die Geldergebnisse zusätzlich.

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