Mô phỏng Monte Carlo

Bởi Jarosław Wasiński (EN) • Đã xuất bản: 23 Th10 2026

Nhóm phương pháp dùng mô phỏng ngẫu nhiên xem kết quả theo mô hình được quy định rõ. Trong phân tích chiến lược, đường giao dịch hay lợi suất mô phỏng có thể tạo phân phối vốn chủ sở hữu, sụt giảm hoặc vi phạm ngưỡng thay vì một đường lịch sử. Lấy mẫu lại là một cách có thể dùng. Kết quả ước tính rủi ro trong mô hình, không phải toàn rủi ro cạn vốn thực; chất lượng đầu vào, phụ thuộc, chi phí và thiên lệch lựa chọn vẫn quyết định.

Ví dụ. Lấy cùng giao dịch giả định −1R, −1R và +2R. Một thứ tự bắt đầu với sụt giảm 2R; thứ tự khác bắt đầu lãi 2R rồi trở về không. Đảo thứ tự đổi đường đi nhưng giữ tổng; lấy mẫu có hoàn lại cũng có thể đổi tổng.

Hiểu khái niệm

Công bố dữ liệu, sơ đồ lấy mẫu, quy tắc quy mô vị thế, chi phí, số mô phỏng và hạt giống. Phân biệt xáo quan sát cố định với lấy mẫu lại và cú sốc tạo bởi mô hình. Nếu lỗ thành cụm, lấy mẫu độc lập có thể xóa phụ thuộc liên quan; mô hình khối hay có điều kiện phù hợp có thể xử lý một phần vấn đề.

Sai lầm thường gặp

Hàng nghìn mô phỏng không sửa khớp quá mức hay tự tạo khủng hoảng chưa thấy. Báo phân vị được nêu mô tả sụt giảm tối đa, vốn cuối hay thống kê khác, cùng giới hạn.

Tìm hiểu thêm

Trong khóa học: 9.2 Toán học thua lỗ: bất đối xứng hồi phục và rủi ro cạn vốn ; 15.10 Kiểm toán chiến lược — Khi nào sửa hệ thống, khi nào sửa bản thân . Nguồn: SciPy: mô phỏng ngẫu nhiên và lấy mẫu lại .

Phân vị và sai số mô phỏng

Nêu phân vị mô tả sụt giảm, vốn cuối hay vi phạm biên. Kiểm tra ổn định qua hạt giống và số đường. Tách nhiễu mô phỏng khỏi bất định mô hình: nhiều đường có thể giảm yếu tố đầu mà không sửa phân phối sai hay lịch sử thiếu.

Câu hỏi thường gặp

Rủi ro cạn vốn mô phỏng có phải xác suất thật của thất bại tài khoản không?

Không. Đây là ước tính có điều kiện theo mô hình, tính hữu ích tùy giả định và tính đại diện đầu vào.

Xáo thứ tự và lấy mẫu có hoàn lại có tương đương không?

Không. Xáo giữ kết quả và tổng; hoàn lại có thể đổi cả hai. Quy mô phụ thuộc đường đi còn làm kết quả tiền mặt đổi thêm.

← Quay lại bộ thuật ngữ đầy đủ