Анализ и показатели

Симуляция Монте-Карло

Автор: Jarosław Wasiński • Опубликовано: 23 окт. 2026

Семейство методов, использующих случайное моделирование для изучения результатов в рамках явно заданной модели. При анализе стратегии моделируемые траектории сделок или доходностей могут давать распределения средств счёта, просадки или нарушений порогов вместо одной исторической кривой. Перевыборка — один из возможных подходов. Результаты оценивают риск в рамках модели, а не полный реальный риск разорения; качество входных данных, зависимости, затраты и смещение отбора остаются решающими.

Пример. Возьмите те же условные сделки −1R, −1R и +2R. Один порядок начинается с просадки 2R; другой — с прибыли 2R перед возвратом к нулю. Перестановка меняет путь при сохранении суммы; перевыборка с возвращением может менять и сумму.

Понимание понятия

Объявите данные, схему выборки, правило объёмов, затраты, число симуляций и начальное состояние генератора. Различайте перемешанные фиксированные наблюдения, перевыбранные наблюдения и модельные шоки. Если убытки группируются, независимая выборка может стереть значимую зависимость; подходящая блочная или условная модель может решить часть проблемы.

Типичная ошибка

Тысячи симуляций не исправляют переобучение и не создают автоматически кризис, которого не было в использованных данных. Указывайте, описывает ли приводимый процентиль максимальную просадку, конечные средства счёта или другую статистику, а также его ограничения.

Дальнейшее обучение

В курсе: 9.2 Математика убытков: асимметрия восстановления и риск разорения; 15.10 Аудит стратегии — когда исправлять систему, а когда себя. Источники: SciPy: случайная симуляция и перевыборка.

Процентили и ошибка симуляции

Укажите, описывает ли процентиль просадку, конечные средства или нарушение барьера. Проверяйте устойчивость между начальными состояниями и числами путей. Отделяйте шум симуляции от неопределённости модели: больше путей может уменьшить первый, не исправляя неверного распределения или неполной истории.

Частые вопросы

Симулированный риск разорения — истинная вероятность краха счёта?

Нет. Это оценка при условиях модели, полезность которой зависит от предпосылок и репрезентативности входов.

Перемешивание и выборка с возвращением эквивалентны?

Нет. Перемешивание сохраняет результаты и их сумму; выборка с возвращением может изменить и то и другое. Расчёт объёма позиции, зависящий от траектории, дополнительно меняет денежные результаты.

← Вернуться к полному глоссарию