Simulación Monte Carlo

Por Jarosław Wasiński (EN) • Publicado: 23 oct 2026

Familia de métodos que utilizan simulación aleatoria para examinar resultados bajo un modelo especificado explícitamente. En análisis de estrategias, las trayectorias simuladas de operaciones o rentabilidades pueden producir distribuciones de patrimonio, drawdown o incumplimientos de umbral en lugar de una sola curva histórica. Remuestrear es un enfoque posible. Los resultados estiman riesgo dentro del modelo, no todo el riesgo real de ruina; siguen siendo decisivos la calidad de entradas, la dependencia, los costes y el sesgo de selección.

Ejemplo. Tome las mismas operaciones hipotéticas −1R, −1R y +2R. Un orden empieza con un drawdown de 2R; otro con una ganancia de 2R antes de volver a cero. Reordenar cambia la trayectoria y conserva la suma; remuestrear con reemplazo también puede cambiar la suma.

Comprender el concepto

Declare los datos, el esquema de muestreo, la regla de dimensionamiento, los costes, el número de simulaciones y la semilla. Distinga observaciones fijas barajadas de observaciones remuestreadas y perturbaciones generadas por el modelo. Si las pérdidas se agrupan, el muestreo independiente puede borrar dependencia pertinente; un modelo apropiado por bloques o condicional puede abordar parte del problema.

Error habitual

Miles de simulaciones no reparan el sobreajuste ni generan automáticamente una crisis no vista. Indique si un percentil citado describe drawdown máximo, patrimonio final u otra estadística y sus limitaciones.

Para seguir aprendiendo

En el curso: 9.2 Matemáticas de las pérdidas: asimetría de recuperación y riesgo de ruina; 15.10 Auditoría de estrategia: cuándo corregir el sistema y cuándo corregirse a uno mismo. Fuentes: SciPy: simulación aleatoria y remuestreo.

Percentiles y error de simulación

Indique si un percentil describe drawdown, patrimonio final o cruce de una barrera. Compruebe la estabilidad entre semillas y números de trayectorias. Separe el ruido de simulación de la incertidumbre del modelo: más trayectorias pueden reducir el primero sin reparar una distribución incorrecta o un historial incompleto.

Preguntas frecuentes

¿El riesgo de ruina simulado es la probabilidad real de fracaso de la cuenta?

No. Es una estimación condicionada al modelo cuya utilidad depende de los supuestos y la representatividad de sus datos de entrada.

¿Barajar y muestrear con reemplazo son equivalentes?

No. Barajar conserva los resultados y su suma; el reemplazo puede alterar ambos. El dimensionamiento dependiente de la trayectoria cambia adicionalmente los resultados monetarios.

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