Monte Carlo simülasyonu

Yazan Jarosław Wasiński (EN) • Yayınlanma: 23 Eki 2026

Açıkça belirtilmiş model altında sonuçları incelemek için rastgele simülasyon kullanan yöntemler ailesidir. Strateji analizinde simüle işlem veya getiri yolları tek tarihsel eğri yerine özkaynak, düşüş veya eşik ihlali dağılımları üretebilir. Yeniden örnekleme olası yaklaşımlardan biridir. Sonuçlar gerçek dünyanın bütün iflas riskini değil, model içindeki riski tahmin eder; girdi kalitesi, bağımlılık, maliyetler ve seçim yanlılığı belirleyici kalır.

Örnek. Aynı varsayımsal −1R, −1R ve +2R işlemlerini alın. Bir sıralama 2R düşüşle başlar; diğeri sıfıra dönmeden önce 2R kazançla başlar. Yeniden sıralama toplamı koruyarak yolu değiştirir; yerine koyarak yeniden örnekleme toplamı da değiştirebilir.

Kavramı anlamak

Veriyi, örnekleme düzenini, pozisyon büyüklüğü kuralını, maliyetleri, simülasyon sayısını ve tohumu açıklayın. Karıştırılmış sabit gözlemleri yeniden örneklenmiş gözlemlerden ve modelin ürettiği şoklardan ayırın. Kayıplar kümeleniyorsa bağımsız örnekleme ilgili bağımlılığı silebilir; uygun blok veya koşullu model sorunun bir kısmını ele alabilir.

Yaygın hata

Binlerce simülasyon aşırı uyumu düzeltmez veya görülmemiş krizi otomatik yaratmaz. Kote edilen yüzdeliğin maksimum düşüşü mü, son özkaynağı mı, başka istatistiği mi tanımladığını ve sınırlamalarını bildirin.

Daha fazla öğrenme

Kursta: 9.2 Kayıp matematiği: toparlanma asimetrisi ve iflas riski; 15.10 Strateji denetimi: sistemi ne zaman, kendinizi ne zaman düzeltmelisiniz?. Kaynaklar: SciPy: rastgele simülasyon ve yeniden örnekleme.

Yüzdelikler ve simülasyon hatası

Yüzdeliğin düşüşü, son özkaynağı veya engel ihlalini tanımlayıp tanımlamadığını belirtin. Tohumlar ve yol sayıları arasında istikrarı kontrol edin. Simülasyon gürültüsünü model belirsizliğinden ayırın: daha fazla yol, yanlış dağılımı veya eksik geçmişi düzeltmeden ilkini azaltabilir.

Sık sorulan sorular

Simüle iflas riski hesabın başarısızlığının gerçek olasılığı mıdır?

Hayır. Yararlılığı varsayımlara ve girdilerin temsil gücüne bağlı, modele koşullu tahmindir.

Karıştırma ile yerine koyarak örnekleme eşdeğer midir?

Hayır. Karıştırma sonuçları ve toplamlarını korur; yerine koyma ikisini de değiştirebilir. Yola bağlı büyüklük belirleme nakit sonuçları ayrıca değiştirir.

← Tüm sözlüğe geri dön