Stichprobengröße
Zahlenbeispiele verwenden die englische Schreibweise: Das Komma trennt Tausendergruppen, der Punkt die Nachkommastellen. 1,000 bedeutet eintausend, 1.25 eins und ein Viertel.
Was zählt als eine Beobachtung?
Die Zahl der Kerzen ist nicht die Zahl abgeschlossener Trades, und Ausführungen repräsentieren nicht zwangsläufig unabhängige Entscheidungen. Definieren Sie Analyseeinheit, Messintervall und Regeln zur Gruppierung von Positionen. Mehrere Währungspaare auf Grundlage desselben Dollarsignals können stark abhängige Ergebnisse liefern. Das Duplizieren von Beobachtungen oder Aufteilen eines Ausstiegs in getrennte Datensätze fügt nicht automatisch Informationen über den künftigen Mittelwert hinzu.
Zahl und Präzision
Unter geeigneten Annahmen gilt für den Standardfehler des Mittelwerts SE = s/√n. Eine Vervierfachung von n halbiert den SE, statt ihn durch vier zu teilen. Bei geschätztem s verwendet das Normalmodell im Beispiel die t-Verteilung mit n−1 Freiheitsgraden und nicht automatisch 1.96. Siehe NIST: Konfidenzgrenzen des Mittels. Das Intervall betrifft einen Modellparameter; es enthält nicht 95% der künftigen Trades.
Warum 100 keine magische Zahl ist
Hohe Streuung, seltene Extremverluste und kleine Effekte erfordern mehr Informationen. Abhängigkeiten und Regimewechsel können eine einfache iid-Berechnung ungültig machen. Eine größere Stichprobe behebt weder Fehlbewertungen noch Datenlecks oder die Auswahl des besten unter vielen Systemen. Das positive Intervall des zweiten Beispiels belegt keinen Vorteil, wenn Strategie oder Zeitraum erst nach der Betrachtung der Ergebnisse ausgewählt wurden. Berücksichtigen Sie das gesamte Auswahlverfahren.
Duplizierte Beobachtungen
Stellen Sie sich 100 Datensätze vor, die exakte Kopien des Ergebnisses einer einzigen zufälligen Entscheidung sind. Dies sind keine 100 unabhängigen Versuche. Das Duplizieren verringert in diesem Modell die Unsicherheit über die ursprüngliche Zufallsziehung nicht. Tatsächliche Abhängigkeiten sind üblicherweise teilweise vorhanden und müssen geschätzt werden, statt die Trade-Zahl willkürlich durch einen gewählten Faktor zu teilen. Identifizieren Sie gemeinsame Signale, überlappende Positionen und gehäufte Ereignisse, bevor Sie eine Methode zur Stichprobenanalyse auswählen.
Forschung planen
Legen Sie den interessierenden Effekt, die Präzision, den Horizont und die Bedingungen fest, bevor Sie Beobachtungen sammeln. Berichten Sie Stichprobenumfang, Streuung und Abhängigkeiten. Prüfen Sie beim Resampling, ob die Methode die maßgebliche zeitliche Struktur erhält. Stoppen Sie einen Test nicht willkürlich beim ersten günstigen Zeitpunkt und ignorieren Sie keine fehlenden Daten. Im Kurs: Strategieaudit. Quelle geprüft am 11. Oktober 2026.
