สัญญา futures สกุลเงิน

โดย Jarosław Wasiński (EN) • เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2569

สัญญามาตรฐานซื้อขายในตลาดรวมศูนย์สำหรับธุรกรรมสกุลเงินวันที่อนาคตที่ระบุ ชำระบัญชีตามกฎสถานที่ ขนาดสัญญา ขั้นราคา และการชำระกำหนดตามผลิตภัณฑ์ มาร์จินรองรับภาระ ไม่จำกัดขาดทุนสูงสุด

ตัวอย่าง. ตัวอย่าง CME Euro FX มาตรฐาน: หนึ่งสัญญาแทน EUR 125,000 ขั้นราคา USD/EUR 0.00005 มีค่า USD 6.25 ต่อสัญญา การขึ้นจาก 1.1000 เป็น 1.1010 ให้ long หนึ่งสัญญา +USD 125 ก่อนต้นทุน ตัวอย่างละกระแสมาร์จินระหว่างทาง

ราคาและขนาดสัญญา

สำหรับสัญญาเชิงเส้น คำนวณราคาเปลี่ยนคูณตัวคูณคูณจำนวนสัญญา อย่าแทนด้วย 100,000 หน่วยที่คุ้นจากล็อต CFD อัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ micro, mini และ standard อาจมีพารามิเตอร์ต่าง

การชำระรายวัน

มูลค่าสถานะเปลี่ยนทำให้เกิดการชำระ variation margin มาร์จินที่ต้องใช้อาจเปลี่ยนและเงินสดไม่พออาจบังคับปิด การชำระบัญชีกลางเปลี่ยนแบบจำลองความเสี่ยงคู่สัญญา แต่ไม่ขจัดความเสี่ยงตลาด

หมดอายุและส่งมอบ

ตรวจวันซื้อขายสุดท้าย กฎส่งมอบหรือชำระเงินสด และการต่อสัญญา อนุกรมใกล้หมดอายุไม่ใช่อัตราสปอตที่มีต่อเนื่อง กราฟต่อเนื่องอาจมีการปรับราคา

แหล่งอ้างอิงและแนวคิดเกี่ยวข้อง

อ้างอิง: CME: ข้อกำหนด FX futures. ตรวจสอบเมื่อ 11 ตุลาคม 2026

ดู: forward, มูลค่าตามสัญญา, มาร์จิน.

คำถามที่พบบ่อย

futures เป็น OTC forward หรือไม่?

ทั้งคู่มีวันอนาคต แต่ OTC forward เป็นข้อตกลงทวิภาคี ส่วน futures ใช้มาตรฐาน กฎตลาด และการชำระบัญชี

มาร์จินคือราคาซื้อสัญญาหรือไม่?

ไม่ รองรับภาระสัญญา ส่วนมูลค่าความเสี่ยงตามสัญญากับขาดทุนที่อาจเกิดเป็นอีกปริมาณ

← กลับไปยังอภิธานศัพท์ทั้งหมด