信頼区間
標本から推定する区間で、明示した被覆率は、その仮定の下で研究を繰り返す手順についての性質です。古典的95%信頼区間は、既に計算した特定の区間に固定パラメーターが入る確率を95%とするものではありません。推定の不確実性を示し、次の取引結果の範囲や持続的優位性の保証ではありません。
例。 独立した42観測の平均が0.22R、標本標準偏差がs = 1.30Rとします。iid正規モデルでSE = s/√42 ≈ 0.2006R、t₀.₉₇₅;₄₁ ≈ 2.01954を使うと、95%区間は約[−0.185R, 0.625R]です。これはモデル平均に関するもので、次の取引ではありません。依存関係や厚い裾は追加評価が必要です。
仕組み
適切な方法はパラメーター、分布、データの依存関係によります。母標準偏差が未知の平均にはtに基づく区間がよく使われますが、厚い裾や依存する取引にはさらに吟味が必要です。「95%」とだけ書かず、方法と標本を報告します。
比較として、1.96を使う正規近似は[−0.173165R, 0.613165R]です。推定したsを使うt区間とは異なり、ブートストラップ結果でもありません。
よくある誤り
ゼロを含む区間は優位性がない証明ではありません。ゼロを除外してもデータ誤り、戦略選択バイアス、環境変化は消えません。平均の区間はドローダウンや裾の損失分析に置き換えられません。
さらに学ぶ
講座内：15.9 FX取引日誌 — R倍率、期待値、SQN、MAE/MFE。出典：NIST：平均の信頼限界.
精度と研究設計
計算の反復を増やしても実観測は増えません。依存する取引や重複ポジションで標本の情報量は変わります。有利な結果を選ぶ前に区間手法を決めます。平均の区間はまれな損失の分析に置き換えられません。
一次資料の確認日2026年10月11日：docs.scipy.org.
よくある質問
95%区間には将来取引の95%が入りますか？
いいえ。信頼区間はパラメーター推定に関するものです。将来観測の予測区間は別の構成です。
ゼロを含む区間は優位性がない証明ですか？
いいえ。方法と仮定の下での不確実性を示し、効果が厳密にゼロだという証明ではありません。
