Análise e métricas

Intervalo de confiança

Por Jarosław Wasiński (EN) • Publicado em: 23 out 2026

Um intervalo estimado a partir de uma amostra usando um procedimento cuja cobertura declarada se refere a estudos repetidos sob os seus pressupostos. Um intervalo de confiança clássico de 95% não atribui uma probabilidade de 95% a um parâmetro fixo estar dentro do intervalo específico já calculado. Descreve a incerteza da estimação, não o intervalo de resultados da operação seguinte nem uma garantia de vantagem persistente.

Exemplo. A média de 42 observações independentes é 0.22R e o desvio-padrão amostral é s = 1.30R. Num modelo normal iid, SE = s/√42 ≈ 0.2006R e t₀.₉₇₅;₄₁ ≈ 2.01954 dá um intervalo de 95% de aproximadamente [−0.185R, 0.625R]. Isto diz respeito à média do modelo, não à operação seguinte; dependência e caudas pesadas exigem avaliação adicional.

Como funciona

O método adequado depende do parâmetro, da distribuição e da dependência nos dados. Para uma média com desvio-padrão populacional desconhecido, usa-se frequentemente um intervalo baseado em t; caudas pesadas ou operações dependentes exigem exame adicional. Apresente o método e a amostra, em vez de dizer apenas «95%».

Para comparação, a aproximação normal com 1.96 dá [−0.173165R, 0.613165R]. Difere do intervalo t com s estimado e não é um resultado bootstrap.

Erro frequente

Um intervalo que contém zero não prova ausência de vantagem. Excluir zero não elimina erros dos dados, enviesamento de seleção de estratégias ou mudanças de regime. Um intervalo da média não substitui a análise de drawdown e perdas de cauda.

Aprendizagem adicional

No curso: 15.9 Diário de operações Forex — Múltiplo de R, esperança matemática, SQN e MAE/MFE. Fontes: NIST: limites de confiança para a média.

Precisão e conceção do estudo

Mais repetições computacionais não criam observações reais. Operações dependentes e posições sobrepostas alteram a informação amostral. Escolha um método de intervalo antes de selecionar um resultado favorável; um intervalo da média não substitui a análise de perdas raras.

Fonte primária verificada em 11 de outubro de 2026: docs.scipy.org.

Perguntas frequentes

Um intervalo de 95% contém 95% das operações futuras?

Não. Um intervalo de confiança diz respeito à estimativa de um parâmetro. Um intervalo de previsão para uma observação futura é uma construção diferente.

Um intervalo que contém zero prova que não existe vantagem?

Não. Indica incerteza segundo o método e os pressupostos, não prova de um efeito exatamente nulo.

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