Доверительный интервал

Автор: Jarosław Wasiński • Опубликовано: 23 окт. 2026

Интервал, оценённый по выборке с помощью процедуры, заявленный охват которой относится к повторным исследованиям при выполнении её предпосылок. Классический 95% доверительный интервал не присваивает вероятность 95% тому, что фиксированный параметр лежит внутри уже рассчитанного конкретного интервала. Он описывает неопределённость оценки, а не диапазон результата следующей сделки или гарантию сохранения преимущества.

Пример. Среднее 42 независимых наблюдений — 0.22R, выборочное стандартное отклонение s = 1.30R. При нормальной модели iid SE = s/√42 ≈ 0.2006R, а t₀.₉₇₅;₄₁ ≈ 2.01954 даёт 95% интервал примерно [−0.185R, 0.625R]. Это относится к среднему модели, не следующей сделке; зависимость и тяжёлые хвосты требуют дополнительной оценки.

Как это работает

Подходящий метод зависит от параметра, распределения и зависимости данных. Для среднего с неизвестным стандартным отклонением генеральной совокупности часто используют t-интервал; тяжёлые хвосты или зависимые сделки требуют дополнительной проверки. Указывайте метод и выборку, а не только «95%».

Для сравнения нормальное приближение с 1.96 даёт [−0.173165R, 0.613165R]. Оно отличается от t-интервала с оценённым s и не является результатом бутстрэпа.

Типичная ошибка

Интервал с нулём не доказывает отсутствия преимущества. Исключение нуля не устраняет ошибок данных, смещения отбора стратегии или смены режима. Интервал среднего не заменяет анализ просадки и хвостовых потерь.

Дальнейшее обучение

В курсе: 15.9 Торговый журнал Forex — результат в единицах R, математическое ожидание, SQN и MAE/MFE. Источники: NIST: доверительные границы среднего.

Точность и дизайн исследования

Больше вычислительных повторений не создают реальных наблюдений. Зависимые сделки и перекрывающиеся позиции меняют информацию выборки. Выбирайте метод интервала до отбора благоприятного результата; интервал среднего не заменяет анализа редких потерь.

Первичный источник проверен 11 октября 2026 года: docs.scipy.org.

Частые вопросы

95% интервал содержит 95% будущих сделок?

Нет. Доверительный интервал относится к оценке параметра. Предиктивный интервал будущего наблюдения — другое построение.

Интервал с нулём доказывает отсутствие преимущества?

Нет. Он указывает на неопределённость при методе и предпосылках, а не доказывает ровно нулевой эффект.

← Вернуться к полному глоссарию