Analiz ve metrikler

Güven aralığı

Yazan Jarosław Wasiński (EN) • Yayınlanma: 23 Eki 2026

Belirtilen kapsama oranı, varsayımları altında tekrarlanan araştırmalara ilişkin olan prosedürle örneklemden tahmin edilmiş aralıktır. Klasik %95 güven aralığı, sabit parametrenin hesaplanmış belirli aralıkta bulunmasına %95 olasılık atamaz. Sonraki işlemin sonuç aralığını veya üstünlüğün sürme garantisini değil, tahmin belirsizliğini tanımlar.

Örnek. 42 bağımsız gözlemin ortalaması 0.22R, örneklem standart sapması s = 1.30R'dir. iid normal modelde SE = s/√42 ≈ 0.2006R ve t₀.₉₇₅;₄₁ ≈ 2.01954, yaklaşık [−0.185R, 0.625R] olan %95 aralığı verir. Bu, sonraki işlemi değil, model ortalamasını ilgilendirir; bağımlılık ve kalın kuyruklar ek değerlendirme gerektirir.

Nasıl çalışır?

Uygun yöntem parametreye, dağılıma ve verideki bağımlılığa bağlıdır. Anakütle standart sapması bilinmeyen ortalama için sıklıkla t tabanlı aralık kullanılır; kalın kuyruklar veya bağımlı işlemler daha fazla inceleme gerektirir. Yalnızca “%95” demek yerine yöntemi ve örneklemi bildirin.

Karşılaştırma için 1.96 kullanan normal yaklaşım [−0.173165R, 0.613165R] verir. Tahmin edilmiş s kullanan t aralığından farklıdır ve bootstrap sonucu değildir.

Yaygın hata

Sıfır içeren aralık üstünlük olmadığını kanıtlamaz. Sıfırı dışlamak veri hatalarını, strateji seçimi yanlılığını veya rejim değişimlerini kaldırmaz. Ortalama aralığı düşüş ve kuyruk kaybı analizinin yerine geçemez.

Daha fazla öğrenme

Kursta: 15.9 Forex işlem günlüğü — R katı, beklenen değer, SQN, MAE/MFE. Kaynaklar: NIST: ortalama için güven sınırları.

Hassasiyet ve araştırma tasarımı

Daha fazla hesaplama tekrarı gerçek gözlem yaratmaz. Bağımlı işlemler ve örtüşen pozisyonlar örneklem bilgisini değiştirir. Lehte sonuç seçmeden önce aralık yöntemini seçin; ortalama aralığı seyrek kayıp analizinin yerine geçmez.

Birincil kaynak kontrolü 11 Ekim 2026: docs.scipy.org.

Sık sorulan sorular

%95 aralık gelecekteki işlemlerin %95'ini içerir mi?

Hayır. Güven aralığı parametre tahminini ilgilendirir. Gelecek gözlem için tahmin aralığı farklı yapıdır.

Sıfır içeren aralık üstünlük olmadığını kanıtlar mı?

Hayır. Tam sıfır etkinin ispatı yerine yöntem ve varsayımlar altında belirsizlik gösterir.

← Tüm sözlüğe geri dön