Phân tích và chỉ số

Khoảng tin cậy

Bởi Jarosław Wasiński (EN) • Đã xuất bản: 23 Th10 2026

Khoảng ước tính từ mẫu bằng quy trình có mức bao phủ đã nêu áp dụng cho nghiên cứu lặp lại theo giả định. Khoảng tin cậy cổ điển 95% không gán xác suất 95% cho tham số cố định nằm trong khoảng cụ thể đã tính. Nó mô tả bất định ước tính, không phải khoảng kết quả giao dịch tiếp hay bảo đảm lợi thế tồn tại lâu.

Ví dụ. Trung bình từ 42 quan sát độc lập là 0.22R và độ lệch chuẩn mẫu s = 1.30R. Theo mô hình chuẩn iid, SE = s/√42 ≈ 0.2006R và t₀.₉₇₅;₄₁ ≈ 2.01954 cho khoảng 95% xấp xỉ [−0.185R, 0.625R]. Nó liên quan trung bình mô hình, không phải giao dịch tiếp; phụ thuộc và đuôi dày cần đánh giá thêm.

Cách hoạt động

Phương pháp phù hợp tùy tham số, phân phối và phụ thuộc dữ liệu. Với trung bình có độ lệch chuẩn tổng thể chưa biết, thường dùng khoảng dựa trên t; đuôi dày hay giao dịch phụ thuộc cần xem xét thêm. Báo phương pháp và mẫu thay vì chỉ nói ‘95%’.

Để so sánh, xấp xỉ chuẩn dùng 1.96 cho [−0.173165R, 0.613165R]. Khác khoảng t dùng s ước tính và không phải kết quả bootstrap.

Sai lầm thường gặp

Nếu khoảng bao gồm giá trị không, điều đó không chứng minh không có lợi thế. Nếu khoảng loại trừ giá trị không, lỗi dữ liệu, thiên lệch lựa chọn chiến lược hoặc thay đổi chế độ vẫn có thể tồn tại. Khoảng ước lượng trung bình không thay thế phân tích sụt giảm vốn và tổn thất ở đuôi phân phối.

Tìm hiểu thêm

Trong khóa học: 15.9 Nhật ký Forex — bội số R, kỳ vọng, SQN và MAE/MFE. Nguồn: NIST: giới hạn tin cậy của trung bình .

Độ chính xác và thiết kế nghiên cứu

Nhiều vòng lặp tính toán không tạo quan sát thực. Giao dịch phụ thuộc và vị thế chồng lấn đổi thông tin mẫu. Chọn cách tính khoảng trước khi chọn kết quả thuận; khoảng của trung bình không thay phân tích lỗ hiếm.

Nguồn chính kiểm tra 11 tháng Mười 2026: docs.scipy.org .

Câu hỏi thường gặp

Khoảng 95% có chứa 95% giao dịch tương lai không?

Không. Khoảng tin cậy liên quan ước tính tham số. Khoảng dự đoán cho quan sát tương lai là cách xây dựng khác.

Khoảng chứa giá trị không có chứng minh rằng không có lợi thế không?

Không. Nó biểu thị bất định theo phương pháp và giả định, không phải chứng minh hiệu ứng đúng bằng không.

← Quay lại bộ thuật ngữ đầy đủ