Sesgo de exceso de confianza
Confianza y tamaño de posición
El exceso de confianza significa exagerar el conocimiento o el control respecto a las pruebas disponibles. Puede fomentar aumentos del riesgo tras ganancias, ignorar escenarios opuestos o exagerar la precisión del modelo. Un aumento de volumen por sí solo no demuestra un error si sigue una regla de dimensionamiento evaluada previamente. Juzgue el motivo y las pruebas, no la acción de forma aislada.
La calibración necesita un objetivo definido
Registre una probabilidad antes de observar el resultado y defina el evento, como alcanzar +1R antes de −1R dentro de un plazo determinado. Compare grupos de previsiones con resultados en lugar de registrar solo «mucha confianza». La puntuación de Brier promedia los errores cuadráticos de previsiones binarias; por sí sola no separa todos los componentes de calibración ni demuestra rentabilidad.
Resultados y proceso
Una racha ganadora puede contener información, pero su significado depende de la dependencia, el tamaño de muestra y los cambios de condiciones. Mantenga límites y revisiones programadas en lugar de aumentar el riesgo solo por una sensación de control. Una pérdida conforme a reglas y un incumplimiento rentable deben seguir siendo distintos al evaluar decisiones y revisar la política.
