การทดสอบภาวะตึงเครียด
การวิเคราะห์สถานะ พอร์ต หรือกระบวนการภายใต้สถานการณ์เสียเปรียบที่ระบุ อาจรวมการเปลี่ยนราคา สภาพคล่อง ต้นทุน มาร์จิน และการเข้าถึงระบบ สถานการณ์ไม่ให้ความน่าจะเป็นเหตุการณ์ด้วยตัวเอง
ตัวอย่าง. แบบจำลอง: ความเสี่ยงสกุลเงินเชิงเส้น long ปัจจุบันมูลค่า USD 10,000 สถานการณ์มูลค่าลด 2% ให้ −USD 200 เพิ่มต้นทุนดำเนินการสมมติ USD 80 ทำให้ผล −USD 280 นี่คือเงื่อนไขระบุ ไม่ใช่ค่าประมาณความถี่ขาดทุน
สถานการณ์สอดคล้องทางเศรษฐกิจ
ระบุแรงกระทบอัตราแลกเปลี่ยน สเปรด สหสัมพันธ์ และมาร์จินร่วมกัน อย่าสมมติทุกสถานะปิดทันทีที่ราคากราฟได้ ออปชันอาจต้องประเมินราคาเต็มแทนประมาณเชิงเส้น
สภาพคล่องและการปฏิบัติงาน
ตรวจกระแสเงินสดหลักประกัน การเข้าถึงเงินทุน และการตอบสนองต่อระบบหยุดหรือล่าช้า พอร์ตที่ขาดทุนสุดท้ายยอมรับได้ยังอาจไม่ผ่าน margin call ก่อนหน้านั้น
การทดสอบภาวะตึงเครียดย้อนกลับ
การทดสอบย้อนกลับเริ่มจากเงื่อนไขล้มเหลว เช่น เกณฑ์ทุน แล้วหาสถานการณ์ที่ทำให้เกิด ผลระบุจุดเปราะบางและการตอบสนอง ไม่ได้พิสูจน์ว่าสภาวะสุดขั้วกว่านั้นเป็นไปไม่ได้
แหล่งอ้างอิงและแนวคิดเกี่ยวข้อง
อ้างอิง: BIS: หลักการ stress testing. ตรวจสอบเมื่อ 11 ตุลาคม 2026
ดู: ความเสี่ยงจากสถานะ, ความเสี่ยงสภาพคล่อง, การเรียกหลักประกันเพิ่ม.
คำถามที่พบบ่อย
stress test ต้องเล่นวิกฤตอดีตซ้ำหรือไม่?
ไม่ ใช้อดีต แรงกระทบสมมติสอดคล้อง หรือสถานการณ์ย้อนกลับได้ อธิบายทางเลือกชัด
ผ่านแล้วรับประกันปลอดภัยหรือไม่?
ไม่ ครอบคลุมเงื่อนไขที่ทดสอบและคุณภาพแบบจำลอง ข้อมูล และขั้นตอน
