Kiểm thử sức chịu đựng

Bởi Jarosław Wasiński (EN) • Đã xuất bản: 23 Th10 2026

Phân tích vị thế, danh mục hay quy trình dưới kịch bản bất lợi xác định. Có thể kết hợp đổi giá, thanh khoản, chi phí, ký quỹ và truy cập hệ thống. Kịch bản tự nó không gán xác suất sự kiện.

Ví dụ. Mô hình: phơi nhiễm mua tiền tệ tuyến tính hiện trị giá USD 10,000. Kịch bản giảm giá trị 2% cho −USD 200. Thêm chi phí thực hiện giả định USD 80 làm kết quả −USD 280. Đây là điều kiện quy định, không phải ước tính tần suất lỗ.

Kịch bản nhất quán về kinh tế

Quy định đồng thời cú sốc tỷ giá, spread, tương quan và ký quỹ. Không mặc định mọi vị thế có thể đóng ngay tại giá biểu đồ. Quyền chọn có thể cần định giá lại đầy đủ thay vì xấp xỉ tuyến tính.

Thanh khoản và vận hành

Kiểm tra dòng tiền bảo đảm, truy cập tài trợ và phản ứng với mất dịch vụ hay độ trễ. Danh mục có lỗ cuối chấp nhận được vẫn có thể không đáp ứng yêu cầu ký quỹ sớm hơn.

Kiểm thử sức chịu đựng ngược

Kiểm thử ngược bắt đầu từ điều kiện thất bại như ngưỡng vốn, rồi tìm kịch bản tạo ra. Đầu ra nhận diện điểm yếu và hành động; không chứng minh điều kiện cực đoan hơn là không thể.

Tham khảo và khái niệm liên quan

Tham khảo: BIS: nguyên tắc kiểm thử sức chịu đựng . Kiểm tra ngày 11 tháng Mười 2026.

Xem: phơi nhiễm , rủi ro thanh khoản , yêu cầu bổ sung ký quỹ .

Câu hỏi thường gặp

Kiểm thử có phải tái diễn khủng hoảng lịch sử không?

Không. Có thể dùng lịch sử, cú sốc giả định nhất quán hay kịch bản ngược; mô tả rõ lựa chọn.

Vượt kiểm thử có bảo đảm an toàn không?

Không. Nó xét điều kiện đã kiểm và chất lượng mô hình, dữ liệu, thủ tục.

← Quay lại bộ thuật ngữ đầy đủ