Sesgo de recencia
Comprender el concepto
Utilice un diario conciliado, un tamaño de muestra significativo y puntos de revisión predefinidos. Compare resultados recientes con la variabilidad plausible del modelo y examine si cambiaron costes, instrumentos o condiciones del mercado. Una racha perdedora puede encajar en un drawdown normal o indicar un problema; ninguna conclusión se deriva solo de su longitud.
Error habitual
No espere un número mínimo arbitrario de operaciones antes de detener un fallo operativo o un incumplimiento de límite de riesgo. A la inversa, no revise la estrategia después de cada resultado aislado.
Para seguir aprendiendo
En el curso: 10.3 Sesgos cognitivos en trading: detectar una distorsión en su propio registro; 10.4 Resultado de la operación frente a calidad del proceso de decisión: juzgar decisiones independientemente del resultado.
Ajuste la ventana a la pregunta
Los registros recientes sirven para detectar el fallo de órdenes de hoy; un historial más largo aborda otra pregunta sobre la distribución de estrategia. Un mínimo muestral arbitrario no debe mezclar esas finalidades. Compare versiones de reglas, costes y condiciones coincidentes; una muestra antigua grande no repara un modelo de ejecución obsoleto.
