Главная/Глоссарий/Недобор при реализации решения
Главная/Глоссарий/Недобор при реализации решения
Анализ и показатели

Недобор при реализации решения

Автор: Jarosław Wasiński • Опубликовано:
Разница гипотетического исполнения решения по заданной ориентирной цене и практической реализации по указанному методу. Может включать затраты исполнения, явные сборы и альтернативную стоимость неисполненного количества. Шире сравнения одного исполнения с ценой при отправке.
Пример. Модель решения купить EUR 10,000 по 1.1000 USD/EUR: EUR 4,000 исполняются по 1.1002 и EUR 4,000 по 1.1004. Ценовая затрата = USD 0.80 + 1.60 = 2.40. Оцените неисполненные EUR 2,000 по конечному курсу 1.1005: альтернативная стоимость USD 1. Со сборами USD 0.20 общий недобор — USD 3.60.

Зафиксируйте время ориентира

Цена решения, цена поступления и конечный ориентир могут различаться. Запишите bid, ask или середину в качестве ориентира и валюту оценки. Для продажи обратите направление ценовой затраты; улучшение цены может давать отрицательную затрату.

Избегайте двойного учёта спреда

Если исполнения уже включают стороны bid/ask, отдельное вычитание полного спреда может считать его дважды. Ориентир середины и ask дают разные сравнения. Добавляйте явные сборы по их реальному начислению.

Альтернативная стоимость — модель

Оценка неисполненного количества зависит от конечной точки и предполагаемого варианта. Это не ещё один счёт брокера и не доказательство доступности всего объёма по цене решения. Также указывайте недостающую экспозицию и долю исполнения.

Источники и дальнейшее обучение

Источник: материал первоисточников. Проверено 11 октября 2026.

Частые вопросы

Недобор может быть отрицательным?

Да, если реальная реализация лучше выбранного ориентира по тому же методу.

Средней цены исполнения достаточно?

Для полного расчёта — нет. Нужны также ориентир, запрошенный объём, сборы и порядок учёта неисполненного количества.

← Вернуться к полному глоссарию

Jarosław Wasiński

Главный редактор, ForexMechanics.com • Макро- и валютный аналитик

Независимый аналитик и профессионал с более чем 20-летним опытом работы на финансовых рынках. Активно работает на Форексе с 2004 года, специализируется на фундаментальном анализе, структуре внебиржевого (OTC) рынка и дисциплинированном управлении риском капитала.

  • Основатель и главный редактор MyBank.pl, который с 2004 года предоставляет надёжное финансовое образование.
  • Автор сотен глубоких рыночных комментариев, структурных аналитических материалов и обучающих пособий для трейдеров и инвесторов.
  • Сторонник прозрачности рынка, продвигает обучение, основанное на конкретных данных и институциональных отчётах (BIS, ESMA, CFTC).

Все материалы носят исключительно образовательный и информационный характер – они не являются инвестиционной рекомендацией или каким-либо советом. Помните: торговля с кредитным плечом (Форекс/CFD) сопряжена с высоким риском быстрой потери капитала.