Fiyat kayması
Örneklerde İngilizce sayı yazımı kullanılır: virgül binlik grupları, nokta ondalık kısmı ayırır. 1,000 bin, 1.25 bir tam dörtte bir anlamına gelir.
Kısmi gerçekleşmeler ve ağırlıklı fiyatlar
Tek emir birkaç işlemle gerçekleşebilir. 1.1000'de 0.10 ve 1.1002'de 0.10 olarak bölünmüş 0.20 lot alışın hacim ağırlıklı fiyatı 1.1001'dir. Yalnızca en iyi kısmi gerçekleşmeyi değil, bu ortalamayı uygun referansla karşılaştırın.
Neden oluşur?
Kotasyonlar işleme sırasında değişebilir, emirler kullanılabilir hacmi aşabilir ve fiyat boşlukları oluşabilir. Yönlendirme ve gerçekleşme politikaları değişir; her bireysel emir tek tek dış likidite sağlayıcıya gönderilmez.
Yaygın hata: 50/50 testi varsaymak
Adil gerçekleşme, her strateji için lehte ve aleyhte fiyat kayması sayılarının eşitliğini gerektirmez. Emir türü, zamanlama ve piyasa koşulları örneklemi etkiler. Birkaç gerçekleşme manipülasyonu kanıtlayamaz veya A-Book/B-Book yönlendirmesini belirleyemez.
Uygulama
İstenen büyüklüğü, referans Bid/Ask'i, zaman damgalarını, gerçekleşmeleri ve ücretleri kaydedin. Benzer emir türlerini ve koşulları karşılaştırın. Limit gerçekleşme fiyatını sınırlar; ancak gerçekleşmeden kalabilir. Daha hızlı bağlantı boşluk riskini kaldıramaz.
Sık sorulan sorular
Satışta fiyat kayması nasıl ölçülmeli?
Aleyhte farkı pozitif sayan uzlaşıda, referans Bid eksi gerçekleşmiş satış fiyatı, gerçekleşme daha kötüyken pozitiftir. İşaret uzlaşısını belirtin.
Birkaç aleyhte gerçekleşme usulsüzlüğü kanıtlar mı?
Hayır. Benzer emir türlerini, referans kotasyonları, zamanlamayı, miktarı ve piyasa koşullarını karşılaştırın; gerçekleşme kalitesi uygun örneklem gerektirir.
