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Technische Analyse

Volumenprofil

Von Jarosław Wasiński (EN) • Veroeffentlicht: • Aktualisiert:
Ein Volumenprofil ist eine Verteilung der gemeldeten Handelsaktivität über Kursniveaus für ein gewähltes Zeitfenster. Der Datenfeed kann tatsächliches Handelsplatzvolumen oder einen Ersatzwert abbilden. Klassenbreite und Sitzungseinstellungen verändern das Ergebnis. Eine Value Area wie 70% ist eine Konvention. Das Niveau mit dem höchsten Volumen ist weder eine garantierte Unterstützung noch ein garantierter Widerstand.
Beispiel. Ein Beispielprofil hat drei Kursklassen mit Aktivität von 100, 300 und 100 Einheiten. Die mittlere Klasse ist POC mit 60% der insgesamt 500. Dies belegt keine Unterstützung und definiert allein keine 70%-Value-Area; ein Algorithmus zur Einbeziehung benachbarter Klassen ist nötig.

Klassen und Aktivitätsart

Ein Profil gruppiert Aktivität in Kursintervalle über ein gewähltes Fenster. Klassenbreite, Sitzungsbeginn, Historienlänge und verfügbare Daten niedrigerer Auflösung verändern das Histogramm. V kann Abschlüsse an einem bestimmten Platz, Tick-Volumen oder ein anderes Maß bedeuten. Das Profil eines Devisendatenstroms ist kein konsolidiertes globales Transaktionsprotokoll.

POC und Value Area

POC hat unter der gewählten Einteilung die höchste gemeldete Aktivität. VAH und VAL begrenzen nach Plattformalgorithmus den Bereich eines gewählten Anteils, häufig 70%. Rundung und Hinzufügen ganzer Klassen können den genauen Anteil überschreiten. Dies ist eine beschreibende Konvention und weder Konfidenzintervall künftiger Kurse noch garantierter Bereich fairen Werts.

Bezeichnungen offenbaren keinen vollständigen Fluss

Aufwärts-/Abwärtsvolumen kann aus der Richtung kleinerer Kerzen statt beobachtetem Kauf-/Verkaufsfluss zugeordnet werden. POC und Knoten hoher oder niedriger Aktivität können Strategiereferenzen sein, garantieren aber keine Reaktion. Das Profil einer vollständigen künftigen Sitzung war bei ihrem Beginn unverfügbar; den bei Entscheidung tatsächlich verfügbaren Zustand behalten.

Definitionsquelle

TradingView: Konventionen des Volumenprofils. Eine Dokumentation des Aufbaus oder Begriffs garantiert keine Strategieergebnisse.

Häufige Fragen

Bedeutet eine 70%-Value-Area 70% Wahrscheinlichkeit, dort zu bleiben?
Nein. Sie beschreibt historische Aktivität nach Berechnungskonvention.
Zeigt Spot-FX-Profiling den vollständigen Weltumsatz?
Nein. Abdeckung hängt von Datenstrom und Maß ab.

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Jarosław Wasiński

Chefredakteur, ForexMechanics.com • Makro- und FX-Analyst

Unabhaengiger Analyst und Finanzmarkt-Experte mit ueber 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmaerkten. Aktiv im Forex-Handel seit 2004, mit Schwerpunkt auf Fundamentalanalyse, der Struktur des OTC-Marktes und disziplinierter Risikosteuerung des Handelskapitals.

  • Gruender und Chefredakteur von MyBank.pl, der seit 2004 verlaessliche Finanzbildung anbietet.
  • Autor hunderter tiefgehender Marktkommentare, struktureller Analysen und Bildungsmaterialien fuer Trader und Investoren.
  • Verfechter der Markttransparenz. Er foerdert eine Ausbildung, die auf belastbaren Daten und institutionellen Berichten (BIS, ESMA, CFTC) basiert.

Alle Inhalte dienen ausschliesslich Bildungs- und Informationszwecken – sie stellen weder Anlageberatung noch eine Empfehlung dar. Bitte beachten Sie: Der gehebelte Handel (Forex/CFD) birgt ein hohes Risiko eines schnellen Kapitalverlusts.