Forward puanları
Uzlaşıyla başlayın
Baz ve karşıt para birimlerini, valör tarihlerini ve point birimini belirleyin. Ters kotasyonda 1/F − 1/S hesaplayın; eski sayının işaretini çevirmek yeterli değildir. Bid/Ask tarafları ve yuvarlama işlem yapılabilir fiyatı etkiler.
Faiz modeli ve piyasa
S'nin USD/EUR olduğu, basit yıllık oranlar ve ortak T yıl kesri kullanan basitleştirilmiş maliyetsiz modelde F = S × (1 + rUSD × T)/(1 + rEUR × T). Gün sayım uzlaşıları, eğriler, fonlama koşulları ve çapraz para birimi baz farkı sonucu değiştirebilir. İki merkez bankası politika faizi eksiksiz teklifi fiyatlamaz.
Puanlar ve işlemin sonucu
Forward değerlendirmesi sonraki kuru, yükümlülükleri ve nakit akışı tarihlerini gerektirir. Faiz, fonlama ve fırsat maliyeti nominal tutar farkının neden tek başına arbitraj olmadığını açıklar. CFD için sağlayıcının finansman özelliklerini ayrıca kontrol edin.
Kaynaklar ve daha fazla öğrenme
Referans: birincil kaynak malzemesi. 11 Ekim 2026'da kontrol edilmiştir.
Şema ve çözülmüş örnek
Tam boy grafiği aç
Sık sorulan sorular
Pozitif puanlar daha güçlü EUR öngörür mü?
Tek başına tahmin değildirler. Belirli tarihler ve kotasyon uzlaşısı için fiyat farkını tanımlarlar.
Point her zaman pip mi demektir?
Hayır. Tablonun birimini okuyun; örnek, bir pipi 0.0001 USD/EUR kullanır.
