Kế hoạch giao dịch
Kế hoạch minh họa cho tài khoản USD 10,000 giới hạn rủi ro mới mỗi giao dịch ở 0.5%, tức USD 50, và tổng lỗ dự kiến trên vị thế mở ở 1%, tức USD 100. Ngưỡng lãi/lỗ ròng ngày là −1.5% vốn chủ sở hữu đầu ngày, tức −USD 150, gồm vị thế mở và chi phí, không có dòng tiền. Hai vị thế mỗi vị thế rủi ro USD 50 dùng hết ngân sách phơi nhiễm mở. Không có nghĩa lỗ thực không thể vượt hoặc các tỷ lệ phù hợp mọi nhà giao dịch.
Kế hoạch xác lập gì trước giao dịch
Kế hoạch quy định công cụ, thời gian có sẵn, chế độ giao dịch, nguồn dữ liệu, giới hạn và lý do không giao dịch. Tỷ lệ rủi ro cần mẫu số: vốn chủ sở hữu hiện tại, số dư hay vốn tham chiếu. Giới hạn ngày cần múi giờ và cách xử lý lãi/lỗ mở, chi phí, tiền gửi. Gồm sự cố, quản lý vị thế còn lại và điều kiện khởi động lại. Chỉ dẫn rõ hỗ trợ quyết định mà không loại bỏ bất định thị trường.
Kế hoạch, cẩm nang và quyết định dưới áp lực
Kế hoạch cung cấp ràng buộc tổng thể; cẩm nang mô tả kịch bản được chấp thuận. Thiết lập hứa hẹn không thể vượt giới hạn kế hoạch. Tra quy tắc liên quan trước phiên và lệnh thay vì giả định ít khi cần mở tài liệu. Quy tắc viết ra có thể hạn chế ứng biến nhưng không bảo đảm tuân thủ hay lợi nhuận. Phân biệt cổng bắt buộc, hướng dẫn và giả thuyết để không đổi địa vị của chúng theo giao dịch mới nhất.
Rà soát có dấu vết kiểm tra
Quy định lịch rà soát và kích hoạt đánh giá sớm hơn, như thay đổi đặc tả hợp đồng hoặc cơ chế thực hiện. Ghi riêng tuân thủ quy trình, vi phạm và hiệu quả thủ tục với lãi/lỗ. Cập nhật cần phiên bản, lý do và thời điểm áp dụng; giữ tài liệu cũ. Kế hoạch phải phù hợp thời gian thực có và hạn chế tài khoản áp dụng. Yêu cầu cứng nhắc không đạt được có thể vô ích như tài liệu thiếu quy tắc cụ thể.
Học thêm và nguồn
15.2 Kế hoạch giao dịch và cẩm nang thiết lập — quy tắc, rủi ro và rà soát; 9.11 Kế hoạch quản trị rủi ro – mẫu điền và danh sách kiểm tra trước giao dịch.
