Торговый план
Условный план счёта USD 10,000 ограничивает новый риск сделки 0.5%, то есть USD 50, а совокупные плановые убытки открытых позиций — 1%, то есть USD 100. Дневной порог чистого P&L — −1.5% начальных дневных средств, или −USD 150, включая открытые позиции и затраты без денежных потоков. Две позиции с риском USD 50 каждая исчерпывают бюджет открытой экспозиции. Это не означает, что реальные убытки не могут превысить его или что проценты подходят каждому.
Что план устанавливает до торговли
План задаёт инструменты, доступное время, режим торговли, источники данных, лимиты и причины не торговать. Процент риска требует знаменателя: текущие средства, баланс или опорный капитал. Дневной лимит требует часового пояса и учёта открытого P&L, затрат и пополнений. Включите сбои, управление оставшимися позициями и условия возобновления. Ясные инструкции поддерживают решения, не устраняя рыночной неопределённости.
План, сборник сетапов и решения под давлением
План даёт общие ограничения, сборник — одобренные сценарии. Перспективный сетап не может отменять лимиты плана. Сверяйтесь с правилами до сессии и заявки, не предполагая, что документ нужно открывать редко. Письменные правила могут ограничить импровизацию, но не гарантируют соблюдения или прибыли. Различайте обязательные условия, рекомендации и гипотезы, чтобы их статус не менялся в ответ на последнюю сделку.
Разбор с аудиторским следом
Задайте график разбора и основания для более ранней оценки, например изменения спецификаций контракта или порядка исполнения. Записывайте соблюдение процесса, нарушения и эффективность процедур отдельно от P&L. Обновления требуют версии, обоснования и времени введения; сохраняйте предыдущий документ. План должен соответствовать фактически доступному времени и применимым ограничениям счёта. Жёсткие, невыполнимые требования могут быть столь же бесполезны, как документ без конкретных правил.
Дальнейшее изучение и источники
15.2 Торговый план и справочник торговых ситуаций — правила, риск и пересмотр; 9.11 План управления риском — заполняемый шаблон и контрольный список перед сделкой.
